瑟伦·阿斯穆森;莫根斯·布拉特 指数Lévy模型中的Gram-Charlier方法、规则切换和随机波动性。 （英语） Zbl 1490.91204号 数量。财务 22，第4号，675-689（2022）. 总结：目标概率密度（f（x））的Gram-Charlier展开式是一个（L_2）收敛级数（f（x）=sum^infty_0c_n（x）f^ast（x。我们对给定时间范围（T）下的寄存器切换Lévy进程的密度实现了这一点。主要步骤是根据模型原语计算（f（x））的所有阶的矩，我们给出了它的矩阵指数表示。给出了一些部分涉及欧洲期权定价的数值示例。传统的选择（f^ast（x））为正常值，平均值和方差与（f（x）相同，仅适用于区域切换Black-Scholes模型。在Black-Scholes范围之外，通常将（f^\ast（x））视为正态逆高斯。对模拟随机波动的时变Lévy过程进行了类似的分析。 引用于1文件 MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程 关键词：贝尔多项式;CGMY流程;累积量;欧洲看涨期权;法迪布鲁诺公式;综合CIR流程;马尔可夫加性过程;马尔科夫调制;矩阵-指数;正态逆高斯分布;风险中性;回火稳定分布 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Asmussen}和\textit{M.Bladt}，Quant。《金融》22，第4675-689号（2022年；兹bl 1490.91204） 全文： 内政部 参考文献： [1] 阿卜杜拉赫曼；Maruddani，D.A.I.，比较Merton模型和Gram-Charlier模型以捕捉键性能的偏斜和峰度，J.Phys.：Conf.序列号。，1217 (2019) [2] Airoldi，M.，《期权定价的矩扩张法》，Quant。金融，589-104（2005）·Zbl 1118.91316号 [3] 阿西姆韦，P。；Wilson Mahera，C。；Menoukeu-Pamen，O.，《关于制度转换CGMY过程下的风险价格》，亚洲-太平洋。财务。市场，23305-335（2016）·Zbl 1418.91499号 [4] Asmussen，S.，《应用概率与队列》（2003），Springer:Springer，纽约·Zbl 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