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周，芮；Ji，Min（吉，敏）

死亡率相关性建模：动态藤蔓连接词的应用。 （英语） Zbl 1467.91155号

保险。数学。经济。 99, 241-255 (2021).
摘要：藤蔓连接词由二元连接词构成，在建模复杂的高维依赖性时具有很大的灵活性。当应用于多种群死亡率模型时，藤蔓连接函数比传统的多变量连接函数有显著改进。在本文中，我们提出用动态规则藤（R-vine）系谱来捕捉死亡率依赖性的时变特征，该系谱是由具有时变依赖参数的二变量系谱构建的。我们发展了R-vine连接函数的两个依赖动力学，并说明了使用八个种群的死亡率数据选择和估计动态R-vane连接函数。使用所提出的依赖动力学估计的R-vine连接比静态连接和区域切换连接具有更好的拟合优度。我们进一步证明了使用动态R-vine连接函数模拟死亡路径，并检验了连接函数选择对寿命套期有效性评估的影响。

MSC公司：

91G05号 精算数学
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线

关键词：

藤蔓连接部；时变相关性；死亡率依赖性；多人口死亡率模型；寿命对冲
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛R.Zhou｝和\textit｛M.Ji｝，Insur。数学。经济。99、241--255（2021年；Zbl 1467.91155）
全文： 内政部 链接

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