袁振飞;胡太忠 pyvine:用于常规vine copula建模、采样和测试的Python包。 (英语) Zbl 1465.62044号 Commun公司。数学。斯达。 9,编号1,53-86(2021). 摘要:规则藤蔓copula为依赖结构建模提供了丰富的模型。它将藤蔓结构和二元连接函数族结合起来,构建了许多多元分布,这些分布可以为不同的对建模具有不同尾部依赖性的宽范围依赖模式。文献中广泛研究了两种常见的藤本交尾动物,即C藤本交尾动物和D藤本交尾动物。我们建议蟒蛇包裹,葡萄藤,用于建模、采样和测试更广义的规则藤系(简称R-vine)。R-vine建模算法搜索以顺序方式最大化藤本树依赖性的R-vine结构。最大似然估计算法以序列估计作为初始值,并使用L-BFGS-B算法进行似然值优化。R-蔓藤采样算法以递归方式遍历最后一棵树的蔓藤结构的所有边,并根据一些嵌套条件在每条边上生成边缘样本。拟合优度检验算法首先生成Rosenblatt变换数据\(\boldsymbol{E}\),然后使用Anderson-DDarling统计量检验假设\(H_0^*:\boldsymbol{E}\sim C_{\perp}\),其中\(C_{\perp}\)是独立copula。Bootstrap方法用于计算Anderson-Darling统计量复制的经验分布的调整后的p值。计算连接函数的相关函数,如累积分布函数、H函数和逆H函数,经常会遇到溢出问题。我们通过重新研究以下六个二元copula族来解决这个问题:Normal、Student(t)、Clayton、Gumbel、Frank和Joe’s copula。当计算中发生溢出时,给出了连接函数的上述相关函数的近似值。所有这些都在一个子包中实现bvcopula公司,其中写入了子例程Fortran公司并包装成蟒蛇因此,保证了良好的性能。 MSC公司: 第62页第17页 统计分布的近似值(非共鸣) 62H20个 关联度量(相关性、典型相关性等) 2005年6月62日 多元概率分布的表征与结构理论;连接线 62-08 统计问题的计算方法 关键词:规则藤蔓连接部;依赖结构;多元建模;多元抽样;罗森布拉特的转变;安德森-阿林试验;二元copula;蟒蛇 软件:科学Py;对;LBFGS-B型;QUADPACK公司;马特普洛特利布;L-BFGS-B型;安达尔;L-BFGS公司;纳科普拉;交配;NetworkX公司;F2PY(上一财年);葡萄香;CDV乙烯;交配;葡萄藤;bvcopula公司;蟒蛇;熊猫;布伦特;算法462 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Yuan}和\textit{T.Hu},Commun。数学。Stat.9,No.1,53--86(2021;Zbl 1465.62044) 全文: DOI程序 参考文献: [1] Aas,K。;Czado,C。;弗里格西,A。;Bakken,H.,多重依赖的对copula构造,Insure。数学。经济。,44, 182-198 (2009) ·Zbl 1165.60009号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2007.02.001 [2] Acar,E。;Genest,C。;Nešlehová,J.,超越简化的对copula构造,J.Multivar。分析。,110, 74-90 (2012) ·Zbl 1243.62067号 ·doi:10.1016/j.jmva.2012.02.001 [3] 贝德福德,T。;库克,RM,用藤蔓建模的条件相关随机变量的概率密度分解,《数学年鉴》。Artif公司。智力。,32, 245-268 (2001) ·Zbl 1314.62040号 ·doi:10.1023/A:1016725902970 [4] 贝德福德,T。;Cooke,RM,Vines——因随机变量的新图形模型,Ann Stat,30,1031-1068(2002)·Zbl 1101.62339号 ·doi:10.1214/aos/1031689016 [5] 欧共体布雷克曼;Schepsmeier,U.,用C-和D-vine连接函数建模依赖性:R包CDvine,J.Stat.Softw,52,1-27(2013)·doi:10.18637/jss.v052.i03 [6] Brent,R.,《无导数最小化算法》(1973),恩格伍德悬崖:普伦蒂斯·霍尔,恩格尔伍德悬崖·Zbl 0245.65032号 [7] 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