王伟伟;张琪;张新宇;李新民 基于广义矩方法的模型平均。 （英语） Zbl 1462.62740号 经济。莱特。 200，文章ID 109735，第5页（2021）. 摘要：模型平均以其稳健性成为统计和计量经济学领域的一个热门话题。现有的模型平均方法主要基于线性估计，但基于广义矩量法（GMM）的模型平均研究还有很多工作要做。本文考虑使用模型平均法估计基于GMM的回归模型。通过最小化J折交叉验证准则来获得权重，并证明了模型平均估计量在最小化平方估计损失的意义下的渐近最优性。仿真研究表明，在某些情况下，我们的GMM模型平均估值器的风险相对较低。 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等） 91B84号 经济时间序列分析 关键词：计量经济学;广义矩量法;模型平均;交叉验证准则;渐近最优性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Wang}等人，《经济学》。莱特。200，文章ID 109735，5 p.（2021；Zbl 1462.62740） 全文： 内政部 参考文献： [1] Andrews，D.W.K.，广义矩估计方法的一致矩选择程序，《计量经济学》，67，543-564（1999）·Zbl 1056.62505号 [2] 安德鲁斯，D.W.K。；Lu，B.，gmm估计的一致模型和矩选择程序及其在动态面板数据模型中的应用，《计量经济学杂志》，101，123-164（2001）·Zbl 0967.62095号 [3] Ditraglia，F.J.，《故意使用无效工具：gmm的聚焦矩选择和平均值》，《计量经济学杂志》，195187-208（2016）·Zbl 1443.62441号 [4] 高，Y。；Long，W。；Wang，Z.，通过模型平均法估计平均治疗效果，经济学。莱特。，135, 42-45 (2015) ·Zbl 1397.62532号 [5] 高，Y。；张，X。；王，S。；邹，G.，基于离开-主题交叉验证的模型平均，《计量经济学杂志》，192139-151（2016）·Zbl 1419.62084号 [6] Hansen，L.P.，广义矩估计方法的大样本性质，计量经济学，501029-1054（1982）·Zbl 0502.62098号 [7] Hansen，B.E.，最小二乘模型平均，计量经济学，751175-1189（2007）·Zbl 1133.91051号 [8] Hansen，B.E。；Racine，J.S.，Jackknife模型平均值，《计量经济学杂志》，167，38-46（2012）·Zbl 1441.62721号 [9] Liang，H。；邹，G。；Wan，A.T.K。；Zhang，X.，频繁度模型平均估计量的最优权重选择，J.Amer。统计师。协会，1061053-1066（2011）·Zbl 1229.62090号 [10] 刘，G。；Long，W。；张，X。；Li，Q.，通过混合copula平均值检测金融数据依赖结构，Econ。理论，35777-815（2019）·Zbl 1420.62445号 [11] 马丁斯，L.F。；Gabriel，V.J.，线性工具变量模型平均估计，计算。统计师。数据分析。，71, 709-724 (2014) ·Zbl 1471.62134号 [12] Wan，A.T.K。；张，X。；Zou，G.，用mallows准则进行最小二乘模型平均，《计量经济学杂志》，156，277-283（2010）·Zbl 1431.62291号 [13] 张欣，基于广义矩方法的最优模型平均，统计学。Sinica（2021），（出版中）·Zbl 1524.62335号 [14] 张，X。；Yu，D。；邹，G。；Liang，H.，广义线性模型和广义线性混合效应模型的最优模型平均估计，J.Amer。统计师。协会，1111775-1790（2016） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。