×

用非平稳回归量检验预测回归的异方差性。 (英语) Zbl 1462.62339号

摘要:本文提出了一种Cramér-von Mises型检验统计量,用于检验回归变量非平稳时预测回归的异方差性。进行了蒙特卡罗模拟研究,以说明有限样本的性能,并对一个实际的经验示例进行了检验。

MSC公司:

62H15型 多元分析中的假设检验
62M20型 随机过程推断和预测
62J02型 一般非线性回归
60年12月 一般二阶随机过程
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部 链接

参考文献:

[1] Cai,Z.,具有综合协变量的非参数回归模型,(Jiang,J.;Roussas,G.G.;Samaniego,F.J.,非参数统计方法和相关主题。非参数统计方法和相关主题,纪念P.K.Bhattacharya教授80岁生日的节日(2011)),257-275
[2] 蔡,Z。;王毅,用非平稳回归变量检验预测回归模型,计量经济学,178,1,4-14(2014)·Zbl 1293.62178号
[3] 蔡,Z。;Wang,Y。;王毅,用非平稳回归量检验预测回归模型的不稳定性,经济学。理论,31,5953-980(2015)·Zbl 1441.62622号
[4] 坎贝尔,J.Y。;Yogo,M.,《股票收益可预测性的有效测试》,J.Financ。经济。,81, 1, 27-60 (2006)
[5] Choi,Y。;Jacewitzb,S。;Park,J.Y.,股票回报可预测性的重新审视,计量经济学杂志,192,1168-189(2016)·Zbl 1419.62223号
[6] 范,Y。;Li,Q.,《一致模型规范检验:省略变量和半参数函数形式》,《计量经济学》,64,4,865-890(1996)·Zbl 0854.62038号
[7] 范,J。;Yao,Q.,随机回归中条件方差函数的有效估计,Biometrika,85,3645-660(1998)·Zbl 0918.62065号
[8] Han,H。;Zhang,S.,非静态非参数波动率模型,经济学。J.,15,2,204-225(2012)·Zbl 1521.62192号
[9] 李强,时间序列计量经济模型的一致性模型规范检验,《计量经济学杂志》,第92、1、101-147页(1999)·Zbl 0929.62054号
[10] 廖,X。;蔡,Z。;Chen,H.,《关于测试资产收益可预测性的最新模型的观点》,Appl。数学。B、 33、2、127-144(2018)·Zbl 1399.62145号
[11] Park,J.Y.,非平稳非线性异方差,《计量经济学》,110,1,383-415(2002)·Zbl 1044.62096号
[12] Shiller,R.J.,《非理性繁荣》(2000),普林斯顿大学出版社:普林斯顿大学出版,新泽西州普林斯顿
[13] 王,Q。;Phillips,P.C.B.,非线性非平稳模型的规范测试,年。统计人员。,40, 2, 727-758 (2012) ·Zbl 1273.62228号
[14] 郑建新,利用非参数估计技术对函数形式进行一致性检验,《计量经济学杂志》,75,2,263-289(1996)·Zbl 0865.62030号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。