×
王银峰;唐燕林;张新生

Ornstein-Uhlenbeck型过程的两样本问题的两步测试。 （英语） Zbl 1462.62277号

J.系统。科学。复杂。 第6期第33页，2067-2079页（2020年）.
小结：作者针对Ornstein-Uhlenbeck型过程的两样本问题提出了一种两步检验法。在第一步中，作者根据相关参数的最小二乘估计值测试相关结构的相等性，测试统计量遵循标准正态分布。如果第一步没有否定零假设，作者考虑第二步，根据经验特征函数的加权偏差检验边际分布的相等性；测试统计量具有复杂的渐近分布，因此采用顺序bootstrap方法来实现临时决策。仿真研究和实际数据分析表明，该方法在有限样本下表现良好。

MSC公司：

62G10型 非参数假设检验
62H15型 多元分析中的假设检验
62升10 顺序统计分析
62E10型 统计分布的特征和结构理论
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

经验特征函数;假设检验;Ornstein-Uhlenbeck型工艺;顺序引导;高频股票价格
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Wang}等人，J.Syst。科学。复杂。33，第6号，2067--2079（2020；Zbl 1462.62277）
全文： DOI程序

参考文献：

[1] 阿尔巴，V。；巴雷拉，D。；Jiménez，M.D.，基于经验特征函数的同质性检验，计算统计学，16255-270（2001）·Zbl 1007.62041号 ·doi:10.1007/s001800100064
[2] 阿尔巴·费尔南德斯，V。；Ibáñez-Pérez，M.J。；Jiménez-Gamero，M.D.，使用三角Hermite样条插值解决两样本问题的自举算法，非线性科学数值模拟中的通信，9275-86（2004）·Zbl 1032.62039号 ·doi:10.1016/S1007-5704（03）00117-5
[3] 张杰。；Wu，Y.，基于似然比的K样本检验，计算统计与数据分析，514682-4691（2007）·Zbl 1162.62354号 ·doi:10.1016/j.csda.2006.08.029
[4] 阿尔巴·费尔南德斯，V。；加梅罗，M.D J。；García，J.M.，基于经验特征函数的双样本问题测试，计算统计与数据分析，52，3730-3748（2008）·Zbl 1452.62305号 ·doi:10.1016/j.csda.2007.12.013
[5] 巴恩多夫·尼尔森，O.E。；Shephard，N.，《非高斯-奥恩斯坦-乌伦贝克模型及其在金融经济学中的一些应用》，《皇家统计学会杂志：B辑》，63，167-241（2001）·兹比尔0983.60028 ·doi:10.1111/1467-9868.00282
[6] 巴恩多夫·尼尔森，O.E。；北谢泼德。；巴恩多夫·尼尔森，O.E。；Mikosh，T。；Resnick，S.，金融计量经济学的莱维过程建模，莱维过程理论与应用，283-318（2001），波士顿：Birkhäuser，波士顿·Zbl 0991.62089号 ·doi:10.1007/978-1-4612-0197-7_13
[7] Benth，F.E。；戈思，M。；Kufakunesu，R.，非高斯Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型的波动率和方差互换估值，应用数学金融，14347-363（2007）·Zbl 1141.91015号 ·doi:10.1080/13504860601170609
[8] Cariboni，C。；Schoutens，W.，《强度模型中的跳跃：信贷风险建模中Ornstein-Uhlenbeck过程的性能研究》，Metrika，69，173-198（2009）·兹比尔1433.91184 ·文件编号：10.1007/s00184-008-0213-4
[9] 巴恩多夫·尼尔森，O.E。；Leonenko，N.，Ornstein-Uhlenbeck型过程叠加的谱特性，应用概率的方法和计算，7335-352（2005）·Zbl 1089.60014号 ·doi:10.1007/s11009-005-4521-0
[10] Bartlet，M.S.，《关于自相关时间序列的理论规范和抽样特性》，《皇家统计学会杂志：系列B》，82741（1946）·Zbl 0063.00228号
[11] Lee，S。；哈·J。；Na，O.，时间序列模型参数变化的CUSUM检验，《斯堪的纳维亚统计杂志》，30781-796（2003）·Zbl 1053.62085号 ·数字对象标识代码：10.1111/1467-9469.00364
[12] 阿齐扎德，F。；Rezakhah，S.，《检测强混合过程中结构变化的CUSUM检验》，《统计学中的沟通——理论和方法》，43，3733-3750（2014）·Zbl 1304.62111号 ·doi:10.1080/03610926.2012.700374
[13] 张，S。；Zhang，X.，由Levy过程驱动的离散观测Ornstein-Uhlenbeck过程的自相关变化检验，科学中国数学，56，339-357（2013）·Zbl 1261.62076号 ·doi:10.1007/s11425-012-4511-y
[14] Bickel，P.J。；Freedman，D.A.，《Bootstrap的一些渐近理论》，《统计年鉴》，第9期，第1196-1217页（1981年）·Zbl 0449.62034号 ·doi:10.1214/aos/1176345637
[15] 霍尔，P。；Martin，M.A.，关于引导重采样和迭代，Biometrika，75，661-671（1988）·Zbl 0659.62053号 ·doi:10.1093/biomet/75.4661
[16] 詹森，A。；Pauls，T.，引导和置换测试是如何工作的？，《统计年鉴》，31768-806（2003）·Zbl 1028.62027号 ·doi:10.1214/aos/1056562462
[17] 何，X。；Zhu，L.，《分位数回归的一种缺乏fit检验》，《美国统计协会杂志》，98，1013-1022（2003）·Zbl 1043.62039号 ·doi:10.1198/0162145000000963
[18] Sato，K.，Lévy过程和无限可分分布（1999），剑桥：剑桥大学出版社，剑桥·兹比尔0973.60001
[19] 巴恩多夫·尼尔森，O.E。；Jensen，J.L。；Srensen，M.，离散和连续时间中的一些平稳过程，应用概率进展，30,4989-1007（1998）·Zbl 0930.60026号 ·doi:10.1239/aap/1035228204
[20] Masuda，H.，《由一般Levy过程驱动的多维Ornstein-Uhlenbeck过程》，Bernoulli，1097-120（2004）·Zbl 1048.60060号 ·doi:10.3150/bj/1077544605
[21] Fasen，V.，多元Ornstein-Uhlenbeck过程的统计估计及其在协整中的应用，《经济计量学杂志》，172325-337（2013）·兹比尔1443.62347 ·doi:10.1016/j.jeconom.2012.08.019
[22] Feuerverger，A。；Mureika，RA经验特征函数及其应用，《统计年鉴》，588-97（1977）·Zbl 0364.62051号 ·doi:10.1214/aos/1176343742
[23] 范，J。；Wang，Y.，高频数据的即期波动率估计，统计学及其接口，1279-288（2008）·Zbl 1230.91192号 ·doi:10.4310/SII.2008.v1.n2.a5
[24] 托多罗夫，V。；Tauchen，G.，《高频数据分析的活动特征函数》，《计量经济学杂志》，154125-138（2010）·Zbl 1431.62483号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2009.06.009
[25] 孔，X。；刘，Z。；Jing，B.，高频数据下纯跳跃过程的新测试，《统计年鉴》，43847-877（2015）·Zbl 1312.62101号 ·doi:10.1214/14-AOS1298
[26] 孔，X。；徐，S。；Zhou，W.，Bootstrapping volatility functionals:A local and non-parament perspective，Biometrika，105，463-469（2018）·Zbl 07072425号 ·doi:10.1093/biomet/asy002
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。