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南邹；斯坦尼斯拉夫·沃尔古舍夫；阿克塞尔·比彻

多元时间序列极值的多个块大小和重叠块。 （英语） Zbl 1461.62167号

Ann.统计。 49，编号1，295-320（2021）.
摘要：块极大值方法是极值分析中统计工具箱的基本组成部分。然而，大多数相应的理论都是在简化的假设下推导出来的，即块极大值是来自真实极值分布的独立观测值。然而，在实践中，块的大小是有限的，不同块的观测值是相互依赖的。关于后一种并发症的理论还没有很好的发展，在多变量情况下，对于单个块大小的不相交块，直到最近才建立起来。我们证明，使用重叠块代替不相交块可以统一改善重标块极大值的多元经验分布函数及其任何光滑泛函（如经验copula）的渐近方差，而不会牺牲渐近偏差。我们进一步推导了在块大小参数上一致的多元经验分布函数和经验Copula的函数中心极限定理，这似乎是一般基于块最大值的估计量的第一个此类结果。该理论允许在多个块大小上使用各种聚合方案，从而在单个块长度的情况下实现了实质性改进，并为进一步的方法开发打开了大门。特别地，我们考虑了可以提高极值估计量收敛速度的偏差校正过程，并对主要用于偏差校正的二阶参数估计提供了一些新的见解。

引用于9文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62甲12 多元分析中的估计
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62G32型 极值统计；尾部推断
62E20型 统计学中的渐近分布理论
60层10 大偏差
60G70型 极值理论；极值随机过程

关键词：

极值copula；二阶条件；偏差校正；混合系数；对块极大值；经验过程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{N.Zou}等人，Ann.Stat.49，No.1，295--320（2021；Zbl 1461.62167）
全文： DOI程序 arXiv公司 欧几里得

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