汤米·索蒂宁;劳里·维塔萨里 混合高斯-Volterra过程的预测规律。 (英语) Zbl 1460.60022号 统计概率。莱特。 156,文章ID 108594,6 p.(2020). 摘要:我们研究了模型扰动影响下混合高斯-Volterra过程的正则条件律。更准确地说,我们研究了在布朗运动不可观测,但只观测到有噪声版本的情况下,由布朗运动驱动的高斯-Volterra过程的预测。作为应用,我们讨论了在存在测量误差的情况下,如何将我们的结果应用于方差减少。 引用于2文件 MSC公司: 60G15年 高斯过程 60G25型 预测理论(随机过程方面) 关键词:高斯过程;预测;正则条件律;方差减少 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Sottinen}和\textit{L.Viitasaari},Stat.Probab。莱特。156,文章ID 108594,第6页(2020;兹bl 1460.60022) 全文: 内政部 arXiv公司 参考文献: [1] Gasbara,D。;索蒂宁,T。;Valkeila,E.,Gaussian bridges,(《随机分析与应用》,《随机分析和应用》,Abel Symp.,第2卷(2007),Springer:Springer-Berlin),第361-382页·兹比尔1144.60028 [2] Janson,S.,(高斯-希尔伯特空间。高斯-希尔贝尔空间,剑桥数学丛书,第129卷(1997),剑桥大学出版社:剑桥大学出版社)·Zbl 0887.60009号 [3] Shokrollahi,F。;Sottinen,T.,带交易成本的分数Black-Scholes模型套期保值,统计。普罗巴伯。莱特。,130, 85-91 (2017) ·Zbl 1405.91572号 [4] 索蒂宁,T。;Viitasaari,L.,多参数高斯过程的Fredholm表示及其在定律等价和级数展开中的应用,Mod。斯托克。理论应用。,2, 287-295 (2015) ·Zbl 1352.60056号 [5] 索蒂宁,T。;Viitasaari,L.,通过fredholm表示对高斯过程进行随机分析,国际期刊Stoch。分析。,第8694365条pp.(2016),15·Zbl 1384.60072号 [6] 索蒂宁,T。;维塔萨里,L.,分数布朗运动的预测规律,统计学。普罗巴伯。莱特。,129, 155-166 (2017) ·Zbl 1386.60148号 [7] 索蒂宁,T。;Yazigi,A.,广义高斯桥,随机过程。申请。,124, 3084-3105 (2014) ·Zbl 1329.60098号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。