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芭芭拉·帕奇亚罗蒂

连续高斯场的最佳重要性采样。 （英语） Zbl 1460.60017号

J.应用。分析。 26，第2期，161-171（2020）.
摘要：我们考虑了选择平均值变化的问题，该平均值变化使连续高斯场，特别是连续高斯过程的函数的期望的蒙特卡罗估计量的方差最小化。高斯场函数在许多领域都占据了重要地位，包括无序系统的统计物理和数学金融学（例如，参见，[A.Comtet公司等，J.Appl。普罗巴伯。35，第2期，255-271（1998年；Zbl 0929.60063号);D.杜弗兰，高级申请。普罗巴伯。33，第1期，223-241（2001年；Zbl 0980.60103号);N.Privault公司和W.I.Uy公司，卫理公会。计算。申请。普罗巴伯。第15期，第3期，第511-524页（2013年；Zbl 1275.65090号)] 和[V.R.法塔洛夫，理论问题。申请。58，第2期，216–241（2014年；Zbl 1316.60014号)；来自Teor的翻译。Veroyatn公司。Primen公司。58，第2期，325–354（2013）；勘误表同上，第59号，第2，357–358（2013）]。当然，计算此类泛函的期望值的问题，例如拉普拉斯变换，是此类领域中的一个重要问题。考虑了一些例子，对于特定的高斯过程，这些例子可能与期权定价有关。

MSC公司：

60层10 大偏差
60G15年 高斯过程
65二氧化碳 蒙特卡罗方法

关键词：

重要性抽样;高斯场;大偏差

引文：

Zbl 0929.60063号;Zbl 0980.60103号;Zbl 1275.65090号;兹比尔1316.60014
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Pacchiarotti}，J.应用。分析。26，第2号，161--171（2020；Zbl 1460.60017）
全文： 内政部

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