法布里奇奥·雷森；梅纳，拉姆塞斯·H。；弗莱迪·帕尔玛；卢卡·罗西尼 关于负二项模型的灵活构造。 （英语） Zbl 1459.60146号 统计概率。莱特。 152, 1-8 (2019). 摘要：这项工作提出了一个具有负二项式边际分布的平稳马尔可夫模型的构建。给出了相应转移概率的一个简单的闭式表达式，将该建议与著名的生灭过程类联系起来，从而揭示了有趣的特征。在模拟数据和实际数据上测试了具有这种闭合形式表达式的优点。 引用于1文件 MSC公司： 60J10型 马尔可夫链（离散状态空间上的离散时间马尔可夫过程） 60J20型 马尔可夫链和离散时间马尔可夫过程在一般状态空间（社会流动、学习理论、工业过程等）上的应用 60焦耳80 分支过程（Galton-Watson、出生和死亡等） 关键词：出生和死亡过程；积分时间序列模型；负向肿瘤分布；静止模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Leisen}等人，统计概率。莱特。152，1--8（2019年；Zbl 1459.60146） 全文： 内政部 arXiv公司 链接 参考文献： [1] Al-Osh，医学硕士。；Aly，E.-E.A.A.，负二项和几何边际的一阶自回归时间序列，Comm.Statist。理论方法，21，9，2483-2492（1992）·Zbl 0775.62225号 [2] Al-Osh，医学硕士。；Alzaid，A.A.，一阶积分值自回归（INA（1））过程，《时间序列分析杂志》。，8, 3, 261-275 (1987) ·Zbl 0617.62096号 [3] Alzaid，A.A。；Al-osh，M.，积分值pth阶自回归结构（INAR（p））过程，J.Appl。概率。，27, 2, 314-324 (1990) ·Zbl 0704.62081号 [4] Anzarut，M。；梅纳，R.H。；纳瓦，C.R。；普伦斯特，I.，泊松驱动的平稳马尔可夫模型，J.Bus。经济。统计人员。，36, 4, 684-694 (2018) [5] Athreya，K.B.，《分支过程》（Environmetrics Encyclopedia 1（2006）） [6] 巴恩多夫·尼尔森，O.E。；Shephard，N.，《非高斯-奥恩斯坦-乌伦贝克模型及其在金融经济学中的一些应用》，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，63, 2, 167-241 (2001) ·Zbl 0983.60028号 [7] Contreras-Cristán，A。；梅纳，R.H。；Walker，S.G.，《关于通过随机分布构建平稳AR（1）模型》，《统计学》，43，3，227-240（2009）·Zbl 1278.62141号 [8] Davis，R。；霍兰，S。；伦德，R。；Ravishanker，R.，《离散值时间序列手册》（2016），CRC出版社，泰勒和弗朗西斯集团 [9] 杜，J.D。；Li，Y.，积分自回归（INA（p））模型，《时间序列分析杂志》。，12, 2, 129-142 (1991) ·兹比尔0727.62084 [10] Feller，W.，《概率论及其应用导论》（1950），Wiley·Zbl 0039.13201号 [11] Gorgi，P.，由随机递归方程驱动的生存概率的整值自回归模型，《时间序列分析》。，39, 2, 150-171 (2018) ·Zbl 1392.62264号 [12] Joe，H.，卷积闭无穷可分类中具有单变量边际的时间序列模型，J.Appl。概率。，664-677 (1996) ·Zbl 0865.60029号 [13] 约根森，B。；Song，P.X.-K.，具有指数分散模型裕度的平稳时间序列模型，J.Appl。概率。，78-92 (1998) ·Zbl 0906.60035号 [14] Karlin，S。；Taylor，H.，《随机过程第一堂课》（1975），学术出版社，纽约·Zbl 0315.60016号 [15] Kelly，F.，《可逆性与随机网络》（2011），剑桥大学出版社·Zbl 1260.60001号 [16] Latour，A.，非负整值自回归过程的存在性和随机结构，《时间序列分析》。，439-455 (1998) ·Zbl 1127.62402号 [17] McKenzie，E.，《负经济和几何边际分布的自回归滑动平均过程》，Adv.Appl。概率。，18, 3, 679-705 (1986) ·Zbl 0603.62100号 [18] McKenzie，E.，泊松计数相关序列的一些ARMA模型，高级应用。概率。，20, 4, 822-835 (1988) ·Zbl 0664.62089号 [19] McKenzie，E.，（离散变量时间序列，离散变量时间系列，统计手册，第21卷（2003），Elsevier），573-606·Zbl 1064.62560号 [20] 梅纳，R.H。；Walker，S.G.，《基于贝叶斯非参数方法的平稳自回归模型》，《时间序列分析杂志》。，26, 6, 789-805 (2005) ·Zbl 1097.62084号 [21] 梅纳，R.H。；Walker，S.G.，关于连续时间中马尔可夫模型的构建，Metron，67，303-323（2009）·Zbl 1416.60074号 [22] 皮特，M.K。；查特菲尔德，C。；Walker，S.G.，通过潜在过程构建一阶平稳自回归模型，Scand。《统计杂志》，29，4，657-663（2002）·Zbl 1035.62086号 [23] 皮特，M.K。；Walker，S.G.，《使用辅助变量构建平稳时间序列模型及其应用》，J.Amer。统计师。协会，100470554-564（2005）·Zbl 1117.62412号 [24] 斯特尔，F。；van Harn，K.，（实线上概率分布的无穷可除性。实线上的概率分布的无限可除性，纯数学和应用数学（2003），Chapman和Hall/CRC），（第259卷） [25] Wolpert，R.L。；Brown，L.D.，Markov无限可分平稳时间可逆整值过程技术报告（2011），杜克大学 [26] 朱，R。；Joe，H.，一种新型离散自组合性及其在连续时间马尔可夫过程建模计数数据时间序列中的应用，Stoch。型号，19，235-254（2003）·Zbl 1022.60075号 [27] 朱，R。；Joe，H.，基于期望细化的计数数据时间序列模型，Stoch。模型，26，431-462（2010）·Zbl 1209.62205号 [28] 朱，R。；Joe，H.，基于期望细化算子的负二项时间序列模型，J.Statist。计划。推理，1401874-1888（2010）·Zbl 1184.62160号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。