吉梅内斯·加梅罗（Jiménez-Gamero），M.多洛雷斯（M.Dolores）;李桑约尔;梅坦尼斯（Simos G.Meintanis）。 条件异方差模型参数规格的优度检验。 （英语） Zbl 1458.62201号 测试 29，第3期，682-703（2020年）. 摘要：我们考虑对具有未观测分量的条件异方差时间序列的某些参数进行良好的有效性检验。我们的测试非常通用，因为它可以用于验证任意阶的任何给定规范，甚至可以用于测试GARCH模型以及一些相关模型，例如自回归条件持续时间模型。测试统计利用了H.J.比伦斯《经济学杂志》，第20期，第105–134页（1982年；Zbl 0549.62076号)]可以用一个方便的封闭式表达式写下来。证明了检验的一致性，研究了零假设下检验统计量的渐近分布。由于此分布依赖于未知量，因此研究并比较了两种自举重采样方案，以近似临界点并实际执行测试。给出了有限样本结果，并将建议的程序应用于金融市场的实际数据。 引用于三文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62G10型 非参数假设检验 6220国集团 非参数推理的渐近性质 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：GARCH模型;光纤质量测试;比伦斯表征;条件持续时间模型;加权引导 引文：Zbl 0549.62076号 软件：R（右） PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.D.Jiménez-Gamero}等人，测试29，No.3，682--703（2020；Zbl 1458.62201） 全文： 内政部 参考文献： [1] Bauwens，L。；Giot，P.，《非对称ACD模型：在ACD模型中引入价格信息》，Empir Econ，28709-731（2003）·doi:10.1007/s00181-003-0155-7 [2] 伯克斯，I。；Horváth，L。；Kokoszka，PS，garch平方残差相关的渐近性，经济理论，19515-540（2003）·兹比尔1441.62608 [3] 伯克斯，I。；Horváth，L。；Kokoszka，PS，GARCH过程：结构和估计，Bernoulli，9201-227（2003）·Zbl 1064.62094号 ·doi:10.350/bj/1068128975 [4] Bierens，HJ，一致模型规范测试，《经济杂志》，20，105-134（1982）·Zbl 0549.62076号 ·doi:10.1016/0304-4076（82）90105-1 [5] 戴维斯，RA；松井，M。；Mikosch，T。；Wan，P.，距离相关性在时间序列中的应用，伯努利，243087-3116（2018）·兹比尔1414.62357 ·doi:10.3150/17-BEJ955 [6] 杜福尔，A。；Engle，R.，《贸易的时间和价格影响》，《金融杂志》，55，2467-2498（2000）·数字对象标识代码：10.1111/0022-1082.00297 [7] 恩格尔，R。；Russell，J.，《自回归条件持续期：不规则间隔交易数据的新模型》，《计量经济学》，661127-1162（1998）·Zbl 1055.62571号 ·doi:10.2307/2999632 [8] Escanciano，JC，《条件均值和方差模型的联合和边际规格检验》，《经济杂志》，143，74-87（2008）·Zbl 1418.62319号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2007.08.010 [9] 费尔南德斯，M。；Gramming，J.，条件持续时间模型的非参数规范检验，《经济杂志》，127，16-38（2005）·Zbl 1337.62216号 ·doi:10.1016/j.econom.2004.06.003 [10] Fokianos，K。；Pitsillou，M.，通过自相关矩阵测试多元时间序列的独立性，Biometrika，105，337-352（2018）·Zbl 07072416号 ·doi:10.1093/biomet/asx082 [11] 弗朗克·C。；Zakoían，JM，纯GARCH和ARMA-GARCH过程的最大似然估计，Bernoulli，10，605-637（2004）·Zbl 1067.62094号 ·doi:10.3150/bj/1093265632 [12] 弗朗克·C。；Zakoían，JM，GARCH模型：结构、统计推断和金融应用（2010），纽约：威利 [13] 弗朗克·C。；俄亥俄州温特伯格。；Zakoían，JM，无正约束的GARCH模型：指数或对数GARCH？，《经济学杂志》，177，34-46（2013）·Zbl 1285.62105号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2013.05.004 [14] 弗朗克·C。；温特伯格，O。；Zakoían，JM，Log-GARCH和EGARCH模型的fit Goodness测试，测试，27，27-51（2018）·Zbl 06852281号 ·doi:10.1007/s11749-016-0506-2 [15] Ghoudi，K。；Rémillard，B.，GARCH模型规范测试的比较，计算统计数据分析，76291-300（2014）·Zbl 1506.62067号 ·doi:10.1016/j.csda.2013.03.009 [16] Ghoudi，K。；Rémillard，B.，《条件均值和方差模型创新的序列独立性检验》，《检验》，27，3-26（2018）·Zbl 1390.60085号 ·doi:10.1007/s11749-016-0521-3 [17] González-Manteiga，W。；Zubelli，JP；Monsalve-Cobis，A。；Febrero-Bande，M。；Ferger，D.，随机波动率模型的Goodness-of-fit检验，《从统计学到数学金融》。《纪念温弗雷德·斯图特的费斯特施里夫》，89-104（2017），纽约：施普林格，纽约·Zbl 1383.62241号 [18] 哈伦加，AG；Orme，CD，GARCH模型参数误指定检验的一阶渐近理论，经济理论，25，364-410（2009）·Zbl 1279.62184号 ·doi:10.1017/S0266466608090129 [19] 赫拉夫卡，Z。；胡什科娃，M。；柯奇，C。；Meintanis，SG，涉及鞅差分过程的Fourier型检验，《经济评论》，36，468-492（2017）·Zbl 1524.62432号 ·doi:10.1080/07474938.2014.977074 [20] Hong，Y.，《基于经验特征函数的时间序列假设检验：广义谱密度方法》，美国统计协会，941201-1220（1999）·Zbl 1072.62632号 ·doi:10.1080/01621459.1999.10473874 [21] Y.Hong。；Lee，TH，《非线性时间序列模型适用性的诊断检查》，《经济理论》，第19期，第1065-1121页（2003年）·Zbl 1441.62737号 [22] Jeong，M.，基于残差的GARCH bootstrap和二阶渐近求精，《经济理论》，33，779-790（2017）·Zbl 1392.62265号 ·网址：10.1017/S0266466616000104 [23] Jiménez-Gamero，医学博士；Pardo-Fernández，JC，使用乘数对GARCH创新分布进行经验特征函数测试，J Stat Compute Simul，87，2069-293（2017）·Zbl 07192050号 ·doi:10.1080/00949655.2017.1313254 [24] 琼多，E。；Poon，SH；Rockinger，M.，《非高斯分布下的金融建模》（2007），伦敦：施普林格出版社，伦敦·Zbl 1138.91002号 [25] Leucht，A。；克莱斯，JP；Neumann，MH，GARCH（1,1）过程的模型规范测试，Scand J Stat，421167-1193（2015）·兹比尔1419.62238 ·doi:10.1111/sjos.12158 [26] 明丹尼斯，新加坡；米洛舍维奇，B。；Obradović，M.，条件持续时间模型中的良好性检验，Stat Pap（2018）·Zbl 1437.62120号 ·doi:10.1007/s00362-017-0930-8 [27] Monsalve-Cobis，A。；González-Manteiga，W。；Febrero-Bande，M.，《利率模型的有效性检验：基于经验过程的方法》，《计算统计数据分析》，55，3073-3092（2011）·Zbl 1262.91154号 ·doi:10.1016/j.csda.2011.06.004 [28] Nolan，JP，《多元椭圆等高稳定分布：理论与估计》，《计算统计》，第28期，2067-2089年（2013年）·Zbl 1306.65118号 ·doi:10.1007/s00180-013-0396-7 [29] R核心团队（2018）R：统计计算的语言和环境。R统计计算基金会，奥地利维也纳。https://www.R-project.org/。2018年11月7日访问 [30] Rachev，S。；Mittnik，S.，《金融中的稳定帕累托模型》（2000），纽约：威利出版社，纽约·Zbl 0972.91060号 [31] 细梳，MB；White，H.，仅在备选方案下存在干扰参数的一致规范测试，Econom Theor，14295-325（1998）·Zbl 1419.62105号 ·doi:10.1017/S0266466698143013 [32] 谢凯利，GJ；里佐，ML；Bakirov，NK，通过距离相关性测量和测试相关性，Ann Stat，351769-2794（2007）·Zbl 1129.62059号 ·doi:10.1214/0090536007000000505 [33] Teräsvirta，T。；安徒生，TG，《单变量GARCH模型简介》，《金融时间序列手册》，17-42（2009），柏林：施普林格出版社，柏林·Zbl 1178.62104号 [34] 郑，Y。；李，WK；Li，G.，广义自回归条件异方差模型的稳健有效性检验，Biometrika，105，73-89（2018）·兹伯利07072394 ·doi:10.1093/biomet/asx063 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。