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Masato Hisakado；Takuya Kaneko

默顿模型和动力学伊辛模型的响应函数。 （英语） Zbl 1457.91402号

Pichl，Lukáš（编辑）等人，《金融技术和加密货币市场的高级研究》。施普林格：新加坡。89-100 (2020).
摘要：我们运用投票模型研究了银行的传染性违约。银行网络是由银行之间的关系、借贷创造的。我们引入了默顿模型的响应函数。使用该响应函数，我们使用平均场近似计算违约概率（PD），该概率不仅包括资产价值的变化，还包括关联银行违约的影响。如果我们用（tanh）函数近似默顿模型使用的正态分布，我们可以得到代表相变的动力学伊辛模型。资产波动性起着温度的作用。在低温极限下，该模型成为阈值模型。我们使用自洽方程计算PD，该PD显示了银行周围情况作为附加PD的影响。
有关整个系列，请参见[兹比尔1455.91009].

MSC公司：

91G40型 信用风险
91G45型 金融网络（包括传染、系统风险、监管）

关键词：

网络；信贷风险管理；违约概率；传染病
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Hisakado}和\textit{T.Kaneko}，in：金融技术和加密货币市场的高级研究。施普林格：新加坡。89-100（2020年；Zbl 1457.91402）
全文： 内政部

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