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Vasileios M.库特拉斯。;马克斯·库特拉斯五世。

随机顺序统计的精确分布及其在风险管理中的应用。 （英语） Zbl 1457.62065号

Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯。 1539-1558（2020）第4期第22页.
摘要：在当前的工作中，我们研究了随机变量（r.v.）样本的顺序统计的精确分布，以及随机样本大小。为样本第次最大观测值的精确分布提供了一些新的结果，并且当样本大小属于广泛的离散分布类别时，如幂级数分布族、Panjer族、，可交换伯努利混合类和相型分布族。最后，我们说明了如何利用所研究的随机模型来建模金融风险管理（不良贷款监测和保险投资组合监测）中出现的问题。

引用于2文件

MSC公司：

62E15型 统计学中的精确分布理论
62G30型 订单统计；经验分布函数
60J10型 马尔可夫链（离散状态空间上的离散时间马尔可夫过程）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
91B05型 风险模型（通用）
91G40型 信用风险

关键词：

伯努利混合物;不良贷款;潘杰尔家族;相位型分布;幂级数分布;随机顺序统计;风险管理;随机大小的样本

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{V.M.Koutras}和\textit{M.V.Koutras}，Methodol。计算。申请。普罗巴伯。22，第4号，1539-1558（2020年；兹bl 1457.62065）
全文： 内政部

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