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基于特征函数的稳定律参数估计的灵活两点选择方法。 (英语) Zbl 1456.62034号

摘要:稳定分布是一种很有吸引力的模型,它能很好地描述各种科学领域中的拖尾行为和缩放现象。基于矩量法的方法产生了一个简单的估计稳定律参数的程序,要求使用矩点作为特征函数,但对点的选择只作了很差的解释,而且还没有详细说明。通过引入似然点的选取技术,我们提出了一种基于特征函数的新方法,从而使矩量法具有实用性。我们的方法优于其他显示稳定定律所有四个参数的封闭表达式的最新方法。最后,利用金融资产的几个数据说明了该方法的适用性。数值结果表明,在对具有稳定分布的经验数据进行建模时,我们的方法是有利的。
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10层62层 点估计
第62页 统计排名和选择程序
60E10型 特性函数;其他变换
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[51] 请参见http://www.histdata.com/download-free-forex-data/免费外汇历史数据。
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