周贤波;李和阳 具有内生回归变量的probit模型中的相互作用和二次效应。 （英语） Zbl 1455.91243号 经济。莱特。 198，文章ID 109695，4 p.（2021）. 摘要：本文提出了一种用内生回归估计probit模型中相互作用和二次效应的方法，该方法推广了C.艾和E.C.诺顿的研究[“logit和probit模型中的交互术语”，《经济快报》第80期，第1期，第123–129页（2003；doi:10.1016/S0165-1765（03）00032-6)]关于无内生回归的非线性模型中的相互作用效应。应用该方法估计了新型信息工具使用与社会网络的交互效应以及年龄对家庭风险资产投资的二次效应，并给出了这两种效应的自举标准误差。 MSC公司： 91G10型 投资组合理论 91B42型 消费者行为、需求理论 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：内生probit模型;相互作用效应;二次效应;引导程序标准错误 软件：Stata公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Zhou}和\textit{H.Li}，经济。莱特。198，文章ID 109695，4 p.（2021；Zbl 1455.91243） 全文： 内政部 参考文献： [1] 艾，C。；Norton，E.C.，《logit和probit模型中的交互术语》，《经济评论》。莱特。，80, 123-129 (2003) [2] 陈，X。；Ji，X.，中国房价对股票市场参与的影响：来自中国住房金融服务微观数据的证据，Emerg.Mark.Financial Trade，53，51030-1044（2017） [3] Hardin，J.W.，《两阶段模型的稳健方差估计》，Stata J.，2，3，253-266（2002） [4] Richard，P.，具有多个回归变量的线性模型中的剩余自举检验，《计量经济学杂志》，208367-394（2019）·Zbl 1452.62508号 [5] Wooldridge，J.M.，《截面和面板数据的计量经济学分析》（2002年），麻省理工学院出版社·Zbl 1441.62010年 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。