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Lesław Gajek;Rudź、Marcin

有限责任公司一般破产风险措施在一个切换登记的Spare-Andersen模型中。 （英语） Zbl 1455.91222号

Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯。 22，第4期，1507-1528（2020）.
摘要：破产风险度量在风险管理的理论和实践中发挥着重要作用。在本文中，我们提供了一个计算向量精确值的数值过程，并证明了它们的新上界和/或下界是可以达到的。更准确地说，我们研究了一个由马尔可夫链驱动索赔和/或等待时间分布的注册切换Spare-Andersen模型的一般破产风险度量。该测度被定义为给定马尔可夫链的初始状态，破产时赤字的条件预期损害的任意增加函数。引入并研究了由寄存器切换过程生成的向量值运算符（mathbf{L}）。我们证明了在有限范围内（mathbf{L}）的迭代和风险度量之间的密切联系。本文假设的方法能够统一处理几个离散和连续时间风险模型以及各种重要的向量值破产风险度量。

MSC公司：

91G05号 精算数学
60J20型 马尔可夫链和离散时间马尔可夫过程在一般状态空间（社会流动、学习理论、工业过程等）上的应用

关键词：

向量值风险算子;破产时向量值损失测度;基于内部模型的风险管理;马尔可夫链;西北大学;偿付能力II
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\textit{L.Gajek}和\textit{M.Rudź}，Methodol。计算。申请。普罗巴伯。22，第4号，1507--1528（2020；Zbl 1455.91222）
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