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徐凯；周叶青

使用Wilcoxon评分对高维回归系数进行最大值类型检验。 （英语） Zbl 1455.62052号

J.统计计划。推断 211, 221-240 (2021).
小结：在本文中，我们开发了新的最大值类型检验，以根据Wilcoxon得分推断高维线性模型中系数的总体重要性。所提出的测试程序不需要误差方差估计，并且对重尾分布和离群值具有鲁棒性，因此在实践中具有广泛的适用性。我们将预测因子之间的依赖结构纳入测试统计中，以增强其能力。导出了检验统计量的极限零分布为正则条件下的I型极值分布。为了减少尺寸失真，我们进一步提出了一种基于高维高斯近似的乘法器自举方法，该方法不对未知协方差矩阵施加任何结构假设。我们还通过与两种现有方法的比较，从理论上评估了拟议测试的威力。通过仿真研究和实际数据应用，证明了我们提出的测试在有限样本中的有效性。

MSC公司：

62H15型 多元分析中的假设检验
62G10型 非参数假设检验
62G32型 极值统计；尾部推断
62J05型 线性回归；混合模型
62页第10页 统计学在生物学和医学中的应用；元分析

关键词：

高维回归；最大型式试验；乘法器引导；同时推理；Wilcoxon评分
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Xu}和\textit{Y.Zhou}，J.Stat.Plann。推论211，221--240（2021；Zbl 1455.62052）
全文： DOI程序

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