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冯本明斌；谭振尼；郑嘉仪

大型可变年金投资组合估值的高效模拟设计。 （英语） Zbl 1454.91184号

北美法案。J。 24，第2期，275-289（2020年）.
作者在评估大型可变年金投资组合的框架中考虑了三个主要组成部分：
1.一个简单的随机抽样和聚类压缩器，用于识别一小组具有代表性的合同。
2.两阶段模拟预算分配。
3.集群大小倍数（CSM）元模型，用作开发新预测因子的最坏情况基准。
数字结果表明，该建议比其他最先进的替代方案实现了更高的准确性不需要任何额外的计算资源。
审核人：帕维尔·斯托诺夫（索非亚）

引用于2文件

MSC公司：

91G05号 精算数学

关键词：

可变年金投资组合；企业风险管理；仿真设计

软件：

k均值++
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.M.Feng}等人，北美演员。J.24，第2号，275--289（2020；Zbl 1454.91184）
全文： 内政部

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