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普拉迪普·R·巴达内。;柯蒂万特·加德尔。;艾哈迈德·哈穆德。

利用ETHPM近似求解分数Black-Scholes欧式期权定价方程。（使用ETHPM近似求解分数Black-Schole的欧式期权定价方程。） （英语） Zbl 1453.91106号

非线性函数。分析。应用。 25，编号2，331-344（2020）.
摘要：我们提出了一种新的同伦扰动方法（HPM）和Elzaki变换的可靠组合，称为Elzaki转换同伦扰动法（ETHPM），旨在获得带边界条件的分数阶Black-Scholes方程的欧式期权定价问题的精确解。分数阶导数具有Caputo意义，分数阶Black-Scholes方程中的非线性项可以用HPM处理。Black-Scholes公式被用作非股息支付股票的欧美看涨期权和看跌期权的估值模型。这些方法以收敛级数的形式给出了分数阶Black-Scholes方程的解析解。最后，通过算例验证了该方法的有效性和适用性。

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
65M99型 偏微分方程、初值和含时初边值问题的数值方法
65升10 积分变换的数值方法
35兰特 分数阶偏微分方程
9120国集团 衍生证券（期权定价、套期保值等）

关键词：

Black-Scholes方程;欧洲期权定价;卡普托分数导数;Elzaki变换;同伦摄动法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.R.Bhadane}等人，《非线性函数》。分析。申请。25，第2号，331--344（2020；Zbl 1453.91106）
全文： 链接

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