费德里科·津森科 风险规避投标人的第一价格拍卖的非参数估计。 (英语) 兹比尔1452.62971 《经济学杂志》。 205,第2号,303-335(2018). 摘要:本文提出了具有独立估值的一级密封出价拍卖模型中投标人效用函数和私有价值密度的非参数估计。我研究了一个有风险规避者的环境,并采用了一种完全非参数的方法,即在正则性条件之外不限制效用函数的形状。我提出了一个具有唯一极小值的总体准则函数,它表征了私人价值的效用函数和密度。在用样本类似物代替总体数量后,得出的估计量出现了。这些估计是一致一致的,并建立了它们的收敛速度。我进一步建议一个最优储备价格的估计值。蒙特卡罗实验表明,所提出的估计量在有限样本下表现良好。 引用于13文件 MSC公司: 62第20页 统计学在经济学中的应用 62G07年 密度估算 91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式 关键词:第一价格拍卖;风险规避;独立的私人价值观;非参数估计;筛子空间 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Zincenko},J.经济。205,第2号,303--335(2018;Zbl 1452.62971) 全文: 内政部 参考文献: [1] Ackerberg,D。;Hirano,K。;Shahriar,Q.,《买价拍卖中时间和风险偏好的识别》,Quant。经济。,8, 3, 809-849, (2017) ·Zbl 1396.91220号 [2] Aradillas-Lopéz,A。;A.甘地。;Quint,D.,《与相关私人价值的递增拍卖中的识别和推断》,《计量经济学》,第81、2、489-534页,(2013)·Zbl 1274.91208号 [3] 阿西,S。;Haile,P.A.,《拍卖的非参数方法》(Heckman,J.J.;Leamer,E.E.,《计量经济学手册》,第6A卷,(2007),Elsevier),3847-3965,(第60章) [4] Barron,A.R。;Sheu,C.,用指数族序列逼近密度函数,Ann.Statist。,19, 3, 1347-1369, (1991) ·Zbl 0739.62027号 [5] 比伦斯,H.J。;Song,H.,通过综合模拟矩法对独立重复和相同重复一次价格拍卖的半非参数估计,《计量经济学杂志》,168108-119,(2012)·Zbl 1443.62432号 [6] 坎波,S。;格雷,E。;佩里涅,I。;Vuong,Q.,《风险规避型投标人一价拍卖的半参数估计》,Rev.Econom。螺柱,78,112-147,(2011)·Zbl 1215.91028号 [7] Chen,X.,半非参数模型的大样本筛估计,(Heckman,J.J.;Leamer,E.E.,《计量经济学手册》,第6B卷,(2007),Elsevier),5549-5632,(第76章) [8] 陈,X。;林惇,O。;Van Keilegom,I.,当标准函数不光滑时半参数模型的估计,计量经济学,71,551591-1608,(2003)·Zbl 1154.62325号 [9] 切尔诺朱科夫,V。;Hong,H。;Tammer,E.,《计量经济模型中参数集的估计和置信区间》,《计量经济学》,75,5,1243-1284,(2007)·Zbl 1133.91032号 [10] Delgado,M.R.,《理解过高出价:使用报酬神经回路设计经济拍卖》,《科学》,第321期,第1849-1852页,(2008年) [11] DeVore,R.A。;Lorentz,G.G.,构造近似,(1993),Springer-Verlag·Zbl 0797.41016号 [12] Gabushin,V.N.,度量函数及其导数的范数不等式,Mat.Zametki,1,3,291-298,(1967)·Zbl 0152.12703号 [13] 格雷,E。;佩里根,I。;Vuong,Q.,第一价格拍卖的最优非参数估计,《计量经济学》,68,3,525-574,(2000)·Zbl 1056.62512号 [14] 格雷,E。;佩里根,I。;Vuong,Q.,排除限制条件下第一价格拍卖中风险规避的非参数识别,《计量经济学》,77,4,1193-1227,(2009)·Zbl 1190.91068号 [15] 亨德森·D·J。;List,J.A。;Millimet,D.L。;参数,C.F。;Price,M.K.,非参数第一价格拍卖模型的实证实施,《计量经济学杂志》,168,17-28,(2012)·Zbl 1443.62458号 [16] 亨德里克斯,K。;Paarsch,H.J.,《关于拍卖的最近实证工作的调查》,加拿大。《经济学杂志》。,28, 2, 403-426, (1995) [17] 亨德里克斯,K。;Porter,R.,《拍卖的实证视角》(Armstrong,M.;Porter,R,《产业组织手册》,第3卷,(2007),Elsevier),2073-2143,(第32章) [18] 希克曼,B.R。;Hubbard,T.P.,在第一价格拍卖的非参数估计中用边界修正代替样本修剪,J.Appl。计量经济学,30,5,739-762,(2015) [19] 胡,A。;Matthews,S.A。;邹,L.,第一价格和第二价格拍卖中的风险规避和最优储备价格,J.Econom。理论,1451188-1202,(2010)·Zbl 1245.91038号 [20] Kim,D.,第一次价格密封投标拍卖中效用函数的非参数估计,经济学。莱特。,126, 101-106, (2015) ·Zbl 1321.91057号 [21] Korostelev,A.P。;Tsybakov,A.B.,图像重建的极小极大理论,(1993),Springer-Verlag·兹比尔083362039 [22] Laffont,J.,《博弈论和实证经济学:拍卖数据案例》,《欧洲经济》。修订版,41,1,1-35,(1997) [23] 李强。;Racine,J.S.,《非参数计量经济学》(2007),普林斯顿大学出版社·Zbl 1183.62200号 [24] 李·T。;佩里根,I。;Vuong,Q.,第一价格拍卖中最优储备价格的半参数估计,J.Bus。经济学。统计学。,21, 1, 53-64, (2003) [25] 刘,N。;Luo,Y.,《比较第一价格拍卖中估价分布的非参数检验》,国际。经济学。版次:58、3、857-888(2017)·Zbl 1403.91175号 [26] Lu,J.,拍卖中的随机私人价值:识别和估计。工作文件,(2004),南加州大学 [27] 卢,J。;Perrigne,I.,《估算递增和封闭式拍卖的风险规避:木材案例》,J.Appl。计量经济学,23,871-896,(2008) [28] 马默,V。;Shneyerov,A.,第一价格拍卖的基于数量的非参数推断,《计量经济学杂志》,167,345-357,(2012)·Zbl 1441.62810号 [29] Matzkin,R.L.,非参数方法中经济理论的限制,(Engle,R.F.;McFadden,D.L.,《计量经济学手册》,第4卷,(1994),Elsevier),2523-2558,(第42章) [30] Matzkin,R.L.,非加性随机函数的非参数估计,计量经济学,71,5,1339-1375,(2003)·Zbl 1154.62327号 [31] Paarsch,H.J。;Hong,H。;Haley,M.R.,《拍卖数据的结构计量经济学导论》(2006),麻省理工学院出版社 [32] 佩里涅,I。;Vuong,Q.,《第一价格拍卖的结构计量经济学:方法调查》,加拿大。《农业杂志》。经济。,47, 3, 203-223, (1999) [33] 石灰岩,L。;Salcudean,E。;Sassani,F.,机器人参数的快速约束全局极小极大优化,Robotica,16,595-605,(1998) [34] 斯托基,N.L。;卢卡斯,R.E。;普雷斯科特,E.C.,《经济动力学中的递归方法》(1989),哈佛大学出版社·Zbl 0774.90018号 [35] Stone,C.J.,非参数回归的最优全局收敛速度,Ann.Statist。,1040-1053年10月2日,(1982年)·Zbl 0511.62048号 [36] Stone,C.J.,对数样条模型的大样本推断,Ann.Statist。,18, 2, 717-741, (1990) ·Zbl 0712.62036号 [37] Stone,C.J.,双柔性对数样条响应模型的渐近性,Ann.Statist。,1832-1854年4月19日,(1991年)·Zbl 0785.62034号 [38] Tang,X.,用储备价格限制反事实拍卖中的收入分配,兰德J.经济学。,42, 1, 175-203, (2011) [39] Wu,X.,多元密度的指数序列估计,《计量经济学杂志》,156,354-366,(2010)·Zbl 1431.62144号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。