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通过傅里叶余弦级数展开估计破产时赤字的贴现密度。 (英语) Zbl 1450.62133号

摘要:本文研究了经典风险模型中破产赤字贴现密度的统计估计。该估计器由二维傅里叶余弦级数展开构造。结果表明,该估计量计算简单,收敛速度快。仿真结果表明,当样本量有限时,该估计器性能良好。

MSC公司:

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62G07年 密度估算
91G70型 统计方法;风险措施
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全文: 内政部

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