潘,简;赵,潘 基于均值-方差标准的随机利率和通货膨胀风险的资产负债管理。 (中文。英文摘要) Zbl 1449.91127号 数学。申请。 33,第1期,228-239(2020年). 摘要:在本文中,我们考虑了一个基于均值-方差准则的具有利率和通货膨胀风险的资产负债管理问题。然后,应用Hamilton-Jacobi-Bellman方法、偏微分方程方法和Lagrange对偶原理,得到了有效投资策略和有效前沿的闭式表达式。最后,我们通过数值例子分析了主要参数对有效投资策略和有效前沿的影响。 MSC公司: 91G10型 投资组合理论 91G30型 利率、资产定价等(随机模型) 关键词:利率风险;通货膨胀风险;资产负债管理;均值-方差准则;资产配置策略 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Pan}和\textit{P.Zhao},数学。申请。33,第1号,228--239(2020;Zbl 1449.91127)