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一致遍历扩散过程的Hoeffing不等式。 (英语) Zbl 1448.60047号

摘要:在本文中,我们给出了连续时间设置下Hoeffing不等式的一个版本,其中数据流来自一致遍历扩散过程。与离散时间一致遍历马尔可夫链的Hoeffing不等式的研究情况类似,该证明依赖于从鞅理论到经典Hoeffind引理的各种技术以及扩散过程偏差核的概念。我们给出了两个例子来说明我们的结果。在第一个例子中,我们考虑了雅可比扩散占据时间的大偏差概率,雅可比传播是数学金融中汇率建模中常用的过程,而在第二个例子中我们考察了由M.凯斯勒瑟伦森先生[伯努利五世,第2期,299–314页(1999年;Zbl 0980.62074号)].

MSC公司:

60埃15 不平等;随机排序
60层10 大偏差
60J10型 马尔可夫链(离散状态空间上的离散时间马尔可夫过程)
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参考文献:

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