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克里斯蒂安·梅恩;斯维特洛扎尔·拉切夫。

（α）稳定分布的基于FFT的校准密度近似。 （英语） Zbl 1445.60018号

计算。统计数据分析。 第50期，第8期，1891-1904（2006）.
摘要：发展了一种α稳定密度近似算法，并与类似的近似方法进行了比较。该方法采用自适应Simpson规则对傅里叶反演积分求积，并对密度尾部采用渐近Bergström级数展开。可以保证近似值精确地积分为单位，这有助于数值最大似然例程。根据Nolan的STABLE程序获得的参数值网格值，验证了算法的准确性。结果表明，在保持令人满意的精度的同时，可以显著减少诺兰程序的计算工作量。

引用于11文件

MSC公司：

60E07型 无限可分分布；稳定分布
60-08 概率论相关问题的计算方法
65T50型 离散和快速傅里叶变换的数值方法

关键词：

密度近似;快速傅里叶变换;稳定分布;Bergström扩张

软件：

SYMSTB公司;STABLE（稳定）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Menn}和\textit{S.T.Rachev}，计算。统计数据分析。50，第8号，1891--1904（2006；Zbl 1445.60018）
全文： 内政部

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