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仿真模型中时间相关分位数的非参数估计。 (英语) Zbl 1444.62050号

摘要:本研究考虑了在给定离散时间点随机过程的独立样本的情况下,在每个时间点([0,1]\)估计与时间相关的分位数的问题。假设分位数平滑地依赖于\(t)。在这里,我们给出了基于时间相关累积分布函数的局部平均估计的分位数估计的收敛速度。然后,我们在仿真模型中应用重要性抽样来构造能够获得更好收敛速度的估计。最后,我们通过将我们的估计应用于模拟数据来演示其有限样本性能。

MSC公司:

62G08号 非参数回归和分位数回归
62G07年 密度估算
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