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随机前沿模型的傅里叶变换最大似然估计。 (英语) Zbl 1443.62510号

摘要:本文研究了几种似然函数不可用的随机前沿模型。弗斯特,使用以输出为导向的随机前沿模型,其单侧误差具有标准误差(指数或半正态)以外的分布。这个伽马射线贝塔发行版就是主要的例子。第二以投入为导向的随机前沿模型在理论讨论中很常见,但在经济计量应用中不常见。第三,当单侧误差分量跟随时,采用两层随机前沿模型伽马射线分配。第四,带有gamma分布单侧误差项的潜在类模型。第五,模型的双边误差分量分布为稳定的Paretian,而单边误差为伽马射线主要目的是根据傅里叶变换反演特征函数(结果证明是可管理的),提出合成误差密度的近似值。还提出了基于对数似然函数的渐近正态形式且具有任意渐近效率的程序,并结合面向输出的随机边界进行了实现和评估。使用美国商业银行、电力公司的数据和国家青年纵向调查的样本说明了新方法。

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62第20页 统计学在经济学中的应用
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