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理查德·戴维斯（Richard A.Davis）。;托马斯·米科什;克里本，象牙

通过引导极值图估计极值序列相关性。 （英语） Zbl 1443.62251号

《经济学杂志》。 170，第1期，142-152（2012）.
总结：R.A.戴维斯和T.米科什[伯努利15，第4期，977–1009（2009；Zbl 1200.62104号)]介绍了极值图作为一种灵活的定量工具，用于测量平稳时间序列中各种类型的极值相关性。在这里，我们展示了样本极值图的一些标准统计特性。一个主要困难是为极值图构建可信的置信带。在本文中，我们使用静态引导来解决这个问题。用几个金融时间序列说明了平稳自举法对极值图的使用以及由此产生的解释。

引用于23文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G15年 非参数容差和置信区域
62G32型 极值统计；尾部推断
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

极值图;极值依赖;固定引导;财务时间序列

引文：

Zbl 1200.62104号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.A.Davis}等人，《经济学杂志》。170，第1号，142--152（2012；Zbl 1443.62251）
全文： 内政部 链接

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