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邹昌良;王广辉;李润泽

通过采样分割一致地选择更改点的数量。 （英语） Zbl 1442.62126号

Ann.统计。 48，第1期，413-439（2020）.
本文提出了一个统一的框架，用于在统一的框架下选择多个变化点模型中的变化点数量。一个名为CPOSS的通用过程选择使平方预测误差最小的变化点的数量，该过程用于测量指定模型对新样本的拟合度。根据时间顺序的奇偶性，将样本分为一个训练集和一个验证集，从而使用针对变点问题定制的顺序保留样本分割进行了两次交叉验证。建立了渐近一致性，确保得到的估计变化点数量等于真实的变化点数量，在温和条件下概率接近1。在大量模拟示例上，与通过修改损失函数和相关惩罚项获得的BIC或其变体相比，所提出的选择策略的有效性在多种数值实验中得到了证明。模型考虑了位置、规模、分布和回归关系等不同方面的变化。数据可以是单变量、多元或线性模型结构，可以是独立的，也可以是相关的。还提供了两个实际数据示例。首先，CPOSS用于检测英国富时100指数每日收益的方差变化。第二种方法考虑了人类染色体序列中G+C组成比例的变化。
审核人：Annibal Parracho Sant’Anna（里约热内卢）

引用于9文件

MSC公司：

62甲12 多元分析中的估计
62G10型 非参数假设检验
90立方厘米 动态编程
62页第10页 统计学在生物学和医学中的应用；元分析
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

型号选择;多变点模型;选择一致性;交叉验证;最小二乘法;动态规划

软件：

工作分解结构
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Zou}等人，Ann.Stat.48，No.1，413--439（2020；Zbl 1442.62126）
全文： 内政部 欧几里得

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