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克里斯蒂安·弗朗克;纪尧姆·利佩奇;Jean-Michel扎科伊安

GARCH模型的两阶段非高斯QML估计和测试高斯QMLE的效率。 （英文） Zbl 1441.62692号

《经济学杂志》。 165，第2期，246-257（2011）.
摘要：在广义自回归条件异方差（GARCH）模型中，iid过程方差等于1的标准可辨识性假设可以用替代矩假设代替。我们表明，对于基于标准可识别性假设估计原始规范，可以通过使用基于非高斯密度的准最大似然（QML）估计和基于替代可识别性假定的重新参数化来预期效率增益。提出了一种测试方法，用于确定是否需要重新参数化，即是否使用非高斯密度获得更有效的QMLE。

引用于18文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质

关键词：

条件异方差;估计量的效率;拟最大似然估计
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Francq}等人，《经济学杂志》。165，第2号，246--257（2011；Zbl 1441.62692）
全文： 内政部

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