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近似因子模型中结构稳定性的顺序测试。 (英语) Zbl 1441.62208号

小结:我们开发了一个监测程序来检测大近似因子模型中的变化。假设\(r)是公因子的数量,我们的统计基于这样一个事实,即样本协方差矩阵的\(r+1)-第个特征值在无变化的零点下有界,而它在变化下会变得尖峰。鉴于样本特征值不能在零下一致估计,我们将测试统计量随机化,获得用于监测方案的i.i.d.统计量序列。数值证据表明,错误检测的概率很小,并且变化点的检测时间很紧。

MSC公司:

62升10 顺序统计分析
62升12 序贯估计
62H25个 因子分析和主成分;对应分析
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62第20页 统计学在经济学中的应用
2007年6月26日 非马尔科夫过程:假设检验
第15页第18页 特征值、奇异值和特征向量

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