大卫·E·泰勒。;易孟熙 套索特征值。 (英语) Zbl 1441.62189号 生物特征 107,第2期,397-414(2020年). 摘要:惩罚样本协方差矩阵的性质取决于惩罚函数的选择。本文介绍了样本协方差矩阵的一类非光滑罚函数,并证明了它们的使用如何导致估计特征值的分组。我们将该方法称为套索特征值或elasso。 引用于1文件 MSC公司: 62J07型 岭回归;收缩估计器(拉索) 62小时25分 因子分析和主成分;对应分析 62甲12 多元分析中的估计 15甲18 特征值、奇异值和特征向量 关键词:交叉验证;马尔琴科-普斯特分布;惩罚;主成分;峰值协方差矩阵 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.E.Tyler}和\textit{M.Yi},生物特征107,第2号,397--414(2020;Zbl 1441.62189) 全文: 内政部 arXiv公司