埃里克·埃克斯特伦；沃西纳维希乌斯，卓萨斯 具有未知钉扎点的布朗桥的最优停止。 （英语） Zbl 1441.60034号 随机过程应用。 130，第2期，806-823（2020）. 小结：研究了阻止具有未知固定点的Brownian桥以使停止时的期望值最大化的问题。建立了一些一般性质，如连续性和值函数的各种界。然而，最优停止区域的结构特性在很大程度上取决于先验，并且我们提供了单侧停止区域的一般条件。此外，对两点先验和混合高斯先验进行了详细的分析，揭示了问题中存在的丰富结构。 引用于1审查引用于6文件 MSC公司： 60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论 60G35型 信号检测和滤波（随机过程方面） 60J25型 一般状态空间上的连续时间Markov过程 关键词：布朗桥；最佳停车；顺序分析；随机滤波；信息不完整 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Ekström}和\textit{J.Vaicenavicius}，随机过程应用。130，第2号，806--823（2020；Zbl 1441.60034） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Avellaneda，M。；Kasyan，G。；Lipkin，M.，期权到期日附近股票钉住的数学模型，Comm.Pure Appl。数学。，65, 7, 949-974 (2012) ·兹比尔1242.91182 [2] Avellaneda，M。；Lipkin，M.，股票钉住的市场诱导机制，Quant。《金融》，第3、6、417-425页（2003年）·Zbl 1405.91579号 [3] Back，K.，《持续时间内幕交易》，Rev.Financ。双头螺栓，5，387-409（1992） [4] 贝恩，A。；Crisan，D.，（《随机过滤的基础》，《随机过滤基础》，随机建模和应用概率，第60卷（2009），Springer:Springer New York）·Zbl 1176.62091号 [5] Borodin，A.N。；Salminen，P.，《布朗运动手册-事实和公式》（2002），Birkhäuser·Zbl 1012.60003号 [6] 塞廷，美国。；Danilova，A.，《信息不对称金融市场和相关远期支持系统中的Markovian Nash均衡》，Ann.Appl。可能性。，26, 4, 1996-2029 (2016) ·Zbl 1353.91050号 [7] 埃克斯特伦，E。；Wanntorp，H.，Brownian桥的最优停止，J.Appl。可能性。，46, 1, 170-180 (2009) ·Zbl 1160.60319号 [8] Jeannin，M。；艾欧里，G。；Samuel，D.，《股票钉扎建模》，Quant。《金融》，第8、8、823-831页（2008年）·Zbl 1154.91453号 [9] 卡拉茨，I。；Shreve，S.，（数学金融方法.数学金融方法，数学应用（纽约），第39卷（1998年），Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约）·Zbl 0941.91032号 [10] Krylov，N.V.，（受控扩散过程。受控扩散过程，数学应用，第14卷（1980），Springer-Verlag:Springer-Verlag New York-Berlin），A.B.Aries从俄语翻译·Zbl 0436.93055号 [11] Øksendal，B.，（随机微分方程：应用简介。随机微分方程，应用简介，Universitext（2003），Springer-Verlag:Springer-Verlag Berlin）·Zbl 1025.60026号 [12] 佩基尔，G。；Shiryaev，A.，（最佳停止和自由边界问题。最佳停止和免费边界问题，数学讲座，苏黎世联邦理工学院（2006），Birkhäuser Verlag:Birkháuser Verlag Basel）·Zbl 1115.60001号 [13] Rosén，B.，有限总体抽样的极限定理，Ark.Mat.，5，5833-424（1964）·Zbl 0127.10503号 [14] Shepp，L.A.，一些最优停止问题的显式解，《数学年鉴》。Stat.，40，3，993-1010（1969）·Zbl 0177.22301号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。