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关于非中心平方连接函数。 (英语) Zbl 1440.62189号

摘要:本文的目的是引入新的多元copula族,扩展了chi-square copula、Fisher copula和squared copulas。新族由现有的连接函数构成,首先将它们的边距转换为标准高斯分布,然后将这些变量转换为具有一个自由度的非中心齐方变量,最后考虑与这些新变量相关的连接函数。研究表明,通过改变非中心性参数,可以建立非单调依赖模型,当一个或多个非中心性系数超出给定的超矩形时,连接函数与这些参数无穷大时的连接函数几乎相同。对于这些新族,研究了Kendall’s tau和Spearman’s rho等依赖测度的尾部行为和单调性,并讨论了估计。R包NCSCopula[作者,“NCSCopula:非中心平方copula模型估计”,R包版本1.0.1(2019)]可用于估计几个copula族的参数。

MSC公司:

62小时05 多元概率分布的表征与结构理论;连接线
62小时12分 多元分析中的估计
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全文: 内政部

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