克里斯·鲍特；亚历克西斯·加拉诺斯；斯科特·佩瑟尔；埃里克·齐沃特 大规模应用的多元GARCH模型：一项调查。 （英语） Zbl 1439.62187号 Vinod，Hrishikesh D.（编辑）等人，使用R.阿姆斯特丹的概念计量经济学：Elsevier/北荷兰。把手b。《法律总汇》第41卷，193-242页（2019年）。 摘要：本章概述了各种多元GARCH规范，这些规范对多元收益序列过程的二阶矩的时间相关性进行了建模。该调查的重点是大规模应用的可行多元GARCH模型，以及最近在离群值ROBBUT MGARCH分析中的贡献，以及使用高频回报或分数进行协方差建模。我们讨论了它们基于相似性的估计以及在预测和仿真中的应用，以及在R（右）-编程语言。有关整个系列，请参见[2013年6月14日]. 引用于5文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62甲12 多元分析中的估计 62M20型 随机过程推断和预测 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：多元GARCH；共同运动；分布；时间序列；波动 软件：R（右）；卡加奇；天然气；MFE工具箱 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛K.Boudt｝等人，Handb。Stat.41，193--242（2019；Zbl 1439.62187） 全文： 内政部