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杨，杨；姜涛；王凯勇；Kam C.Yuen。

相依离散时间风险模型中金融和保险风险的相互作用。 （英语） Zbl 1436.62501号

统计概率。莱特。 162，文章ID 108752，第11页（2020年）.
摘要：考虑一个具有两种风险的离散时间保险风险模型，即保险风险和金融风险。在（i）期间内，传统索赔引起的实际净保险损失被视为保险风险，用（X_i）表示，同期的正随机贴现因子为财务风险，用[（Y_i）]表示。假设\（{（X，Y），（X_i，Y_i），i\geq1\}\）构成一个独立且相同分布的随机向量序列。这项工作调查了保险和金融风险的相互作用，允许这两种风险之间存在依赖结构。遵循以下工作J.李和Q.唐[伯努利21，第3期，1800-1823（2015；Zbl 1336.91048号)]在一般随机向量（（X，Y）服从二元Sarmanov分布且（X）和（Y）分布的每个凸组合都具有强正则变分的假设下，我们导出了有限时间和无限时间破产概率的渐近和一致渐近公式。作为推广，我们进一步考虑了一个一般对（（X，Y）），其依赖结构在某种程度上比Sarmanov依赖结构更可验证。在这种情况下，我们研究了乘积（XY）的渐近尾行为，它在不同的依赖情况下与著名的Breiman定理类似。

引用于4文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用
62E10型 统计分布的特征和结构理论
91英镑05 风险模型（通用）
62H10型 统计的多元分布
62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

渐近的；卷积等价；强规则变化；二元Sarmanov分布

引文：

Zbl 1336.91048号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Yang}等人，统计概率。莱特。162，文章ID 108752，11 p.（2020；Zbl 1436.62501）
全文： DOI程序

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