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大卫·鲍德；塔拉斯·博德纳；内斯特帕罗利亚；沃尔夫冈·施密德

指数效用下多周期最优投资组合的贝叶斯推断。 （英语） Zbl 1435.62104号

《多元分析杂志》。 175，文章ID 104544，22 p.（2020）.
本文考虑了一个非常有趣的问题——指数效用的多周期最优投资组合。给出了最优投资组合权重在两个先验下的随机表示，用于推导权重的相应估计以及协方差矩阵，并证明了后验渐近正态性。在实证研究中，考察了12只股票，即巴克莱银行、葛兰素史克、标准人寿、马克斯和斯宾塞、巴宝莉集团、汇丰银行、劳埃德银行、NEXT集团、罗尔斯罗伊斯控股、圣人集团、乐购集团。和联合利华。本文描述了它们的行为。
审核人：Rózsa Horváth-Bokor（Budakalász）

引用于三文件

MSC公司：

2015年1月62日 贝叶斯推断
62E15型 统计学中的精确分布理论
62甲12 多元分析中的估计
91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场）
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

贝叶斯估计；可信集；多期最优投资组合；后验预测分布；随机表示

软件：

贝叶斯DA
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Bauder}等人，《多元分析杂志》。175，文章ID 104544，22 p.（2020；Zbl 1435.62104）
全文： 内政部 arXiv公司

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