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金婷;孙云;朱元国

不确定分数阶微分方程解的时间积分及其在零键模型中的应用。 （英语） Zbl 1433.91176号

申请。数学。计算。 372，文章ID 124991，11 p.（2020）.
摘要：不确定分数阶微分方程是不确定动态系统建模的重要工具。首先，我们考虑一类具有Caputo类型的不确定分数阶微分方程的解，并研究其时间积分的逆不确定分布。在α路径的基础上，给出了逆不确定分布的两个不同的时间积分定理。其次，在不确定的金融市场中，利率被认为是一个不确定的过程。作为时间积分的应用，我们提出了一种新的零现金债券模型，并推导了该模型下零现金债券的定价公式。最后，利用预测-校正方法设计了数值算法。分别给出了分数阶均值转换模型和标准差模型的零余弦债券价格的解析表达式和数值计算。

引用于7文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
2008年4月4日 分数阶常微分方程
34F05型 常微分方程和随机系统
60A86型 模糊概率
65升05 常微分方程初值问题的数值方法
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

分数阶微分方程;不确定度分布;时间积分零键平均值转换模型;标准偏差模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Jin}等人，应用。数学。计算。372，文章ID 124991，11 p.（2020；Zbl 1433.91176）
全文： DOI程序

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