×
张帅奇；熊杰

具有时滞和预期项的前向倒向随机方程的数值方法。 （英语） Zbl 1433.60044号

统计概率。莱特。 149, 107-115 (2019).
摘要：本文研究具有时滞和预期项的前向倒向随机微分系统的数值格式。通过离散化技术，我们证明了该格式在强L^2意义下收敛。通过一个例子演示了该算法的数值实现。

引用于1文件

MSC公司：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
65立方米 随机微分和积分方程的数值解

关键词：

FBSDE公司；延迟；预期的
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Zhang}和\textit{J.Xiong}，Stat.Probab。莱特。149107-115（2019年；Zbl 1433.60044）
全文： 内政部

参考文献：

[1] 道格拉斯，J。；马，J。；Protter，P.，前向-后向随机微分方程的数值方法，Ann.Appl。概率。，6, 940-968 (1996) ·Zbl 0861.65131号
[2] 胡，Y。；Kallianpur，G。；Xiong，J.，Zakai方程的近似，应用。数学。最佳。，45，1，23-44（2002年）·Zbl 1001.60044号
[3] 胡，Y。；穆罕默德，S.A。；Yan，F.，随机时滞方程的离散时间近似：Milstein格式，Ann.Probab。，32、1A、265-314（2004）·Zbl 1062.60065号
[4] 马，J。；普罗特，P。；圣马丁，J。；Torres，S.，反向SDE的数值方法，Ann.Appl。概率。，12, 302-316 (2002) ·Zbl 1017.60074号
[5] 马，J。；普罗特，P。；Yong，J.，显式求解正向-反向随机微分方程——一个四步方案，Probab。理论相关领域，98，339-359（1994）·Zbl 0794.60056号
[6] 马，J。；Zhang，J.，反向SDE解的路径正则性，Probab。理论相关领域，122163-190（2002）·Zbl 1014.60060号
[7] Xiong，J.，（随机过滤理论导论。随机过滤理论简介，牛津大学数学研究生教材，第18卷（2008），牛津大学出版社：牛津大学出版社）·Zbl 1144.93003号
[8] Zhang，J.，BSDEs的数值格式，Ann.Appl。Probab，14，1，459-488（2004）·Zbl 1056.60067号
[9] Zhang，S.，Li，X.，Xiong，J.，2018年。部分可观测时滞随机微分方程的最大值原理。手稿（提交出版）。；Zhang，S.，Li，X.，Xiong，J.，2018年。部分可观测时滞随机微分方程的最大值原理。手稿（提交出版）。
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。