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胡英;唐善建

具有二次费用的线性随机系统的混合确定性和随机最优控制。 （英语） Zbl 1432.93381号

普罗巴伯。不确定。数量。风险 4，第1号论文，第15页（2019年）.
摘要：在本文中，我们考虑具有二次成本函数的线性随机系统的混合最优控制，其中有两个控制器——一个只能选择确定性时间函数，称为确定性控制器，而另一个可以选择自适应随机过程，称为随机控制器。在适当的假设下，最优控制是存在的。最优控制通过一个完全耦合的平均场型前向-后向随机微分方程（FBSDE）系统来表征。我们通过两个（但解耦的）Riccati方程的解来求解FBSDE，并使用两个Riccati方程式的解分别给出确定性控制器和随机控制器的最优反馈律。最优状态满足平均场型线性随机微分方程（SDE）。本文还讨论了奇异和无限时间水平情况。

引用于8文件

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
93立方厘米05 控制理论中的线性系统
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
49甲10 线性二次型最优控制问题

关键词：

随机LQ;微分/代数Riccati方程;确定性和随机性混合控制;奇异LQ;无限深
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Hu}和\textit{S.Tang}，Probab。不确定。数量。风险4，第1号论文，第15页（2019年；Zbl 1432.93381）
全文： 内政部 arXiv公司

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