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杰罗姆·德坦普尔；Souleymane的Laminou Abdou；弗兰克·莫劳

美国步进选项。 （英语） Zbl 1431.91391号

欧洲药典。物件。 282，第1期，363-385（2020年）.
摘要：本文研究了美国淘汰和淘汰步进期权的估值。确定了各种合同的直接执行区域的结构。美式香草叫声的典型特性，如最佳运动边界的唯一性、运动区域的上连通性或其t段的凸性，在某些情况下被证明是失败的。导出了阶跃期权价格的早期行权溢价表示，包括布朗运动及其占用时间的联合定律的拉普拉斯变换。推导了运动边界各分量的耦合积分方程组。数值实现记录价格和对冲政策的行为。本文首次证明了单一标的资产上的有限到期外国美式期权可以有多个由三重耦合边界描述的不连续行使区域。

引用于三文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

风险管理；美国人的选择；步骤选项；占用时间；多个练习边界
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛J.Detemple｝等人，《欧洲药典》。第282号决议，第1号，363--385（2020年；Zbl 1431.91391）
全文： 内政部 链接

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