Kazuhiko Hayakawa 关于动态面板数据模型中平均非平稳性的影响。 (英语) Zbl 1431.62622号 《经济学杂志》。 153,第2期,133-135(2009). 摘要:本文研究了动态面板数据模型中均值恒常性对一阶差分广义矩法(FD-GMM)估计量的影响。我们发现,当数据是均值稳定的,并且个体效应的方差显著大于扰动的方差时,FD-GMM估计性能很好。我们证明,这是因为滞后因变量和工具之间的相关性由于未消除的个体效应而变得更大,即工具变得强大。这意味着,在均值不变的情况下,即使数据是持久的,FD-GMM估计量也不会总是受到弱工具问题的影响。 引用于8文件 MSC公司: 62第20页 统计学在经济学中的应用 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 关键词:动态面板数据模型;仪器强度;矩估计的广义方法;平均不变 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Hayakawa},J.经济。153,编号2,133--135(2009;Zbl 1431.62622) 全文: 内政部 链接 参考文献: [1] Alvarez,J。;Arellano,M.,《动态面板数据估值器的时间序列和横截面渐近性》,《计量经济学》,71,4,1121-1159(2003)·Zbl 1153.62353号 [2] 安德森,T.W。;肖,C.,带误差分量的动态模型估计,美国统计协会杂志,76375598-606(1981)·Zbl 0491.62080号 [3] 安德森,T.W。;肖,C.,使用面板数据建立和估计动态模型,《计量经济学杂志》,18,1,47-82(1982)·Zbl 0487.62099号 [4] Arellano,M.,2003年。动态面板数据模型的最佳工具变量建模,工作文件;Arellano,M.,2003年。为动态面板数据模型建模最佳工具变量,工作文件 [5] 阿雷拉诺,M。;Bond,S.,《面板数据规范的一些检验:蒙特卡罗证据和就业方程的应用》,《经济研究评论》,58,2,277-297(1991)·Zbl 0719.62116号 [6] 阿雷拉诺,M。;O.,Bover,《误差成分模型的工具变量估计的另一种研究》,《计量经济学杂志》,68,1,29-51(1995)·Zbl 0831.62099号 [7] 巴罗·R·J。;i Martin,X.S.,《经济增长》(1995),麦格劳-希尔:麦格劳–希尔纽约 [8] 布伦德尔,R。;Bond,S.,动态面板数据模型中的初始条件和力矩限制,《计量经济学杂志》,87,1,115-143(1998)·Zbl 0943.62112号 [9] Bun,M.J.G。;Kiviet,J.F.,面板数据模型中动态反馈对LS和MM估计精度的影响,《计量经济学杂志》,127,2,409-444(2006)·兹比尔1337.62349 [10] Hause,J.,《收入的精细结构和在职培训假设》,《计量经济学》,48,4,1013-1029(1980) [11] Hayakawa,K.,2008年。动态面板数据模型中非平稳初始条件的影响。Hi-Stat DP系列,245号,一桥大学;Hayakawa,K.,2008年。动态面板数据模型中非平稳初始条件的影响。Hi-Stat DP系列,245号,一桥大学 [12] Hayakawa,K.,面板AR(p)模型中的简单有效工具变量估计,计量经济学理论,25,3,873-890(2009)·Zbl 1253.62061号 [13] Kleibergen,F.,《在不假设已确定的情况下测试GMM中的参数》,《计量经济学》,73,4,1103-1123(2005)·兹比尔1152.91715 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。