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陈伯翰;李长汉;伯特·兹瓦特

重尾迭代随机函数的重要性抽样。 （英语） Zbl 1431.60068号

高级应用程序。普罗巴伯。 50，第3期，805-832（2018）.
摘要：我们考虑由（Z_n）定义的马尔可夫链（{Z_n{n}{n\in\mathbb{n}}）的稳定解（Z\），其中（{psi_n}{n\ in\mathbb{n{}}\）是一系列独立且同分布的随机Lipschitz函数。当\（x\）较大时，我们估计了事件\（\｛Z>x\｝\）的概率，并在一组关于\（\psi_n\）的假设下开发了一个状态相关的重要性抽样估计器，使得对于较大的\（x\），事件\（\｛Z>x\｝\）由单个大跳跃控制。在自然条件下，我们证明了我们的估计是强有效的。特别注意一类具有重尾的垂线。

引用于1文件

MSC公司：

60J05型 一般状态空间上的离散马尔可夫过程
60J22型 马尔可夫链中的计算方法
65二氧化碳 蒙特卡罗方法

关键词：

状态相关重要性抽样;重尾分布;迭代随机函数;永久财产
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Chen}等人，高级应用程序。普罗巴伯。50，第3号，805--832（2018；Zbl 1431.60068）
全文： DOI程序 arXiv公司

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