艾克·克里斯蒂安·布雷克曼;克洛迪亚·查多 高维藤蔓连接的风险管理：对Euro Stoxx 50的分析。 （英语） Zbl 1429.62462号 统计风险。模型。 30，第4期，307-342（2013）. 概要：不仅考虑到2007-2009年的金融危机，对涉及大量资产的准确金融风险管理的需求也很强烈。尤其是资产之间的依赖性还没有得到充分的捕获。虽然标准多元连接函数增加了一些灵活性，但在高维应用中这种灵活性是不够的。Vine copula可以通过受益于现有的丰富的二变量参数copula家族来填补这一空白。利用这一点，结合GARCH利润模型，我们开发了一个基于规则藤copula的资产回报因子模型，即规则藤市场部门模型，该模型受经典CAPM的激励，并显示优于A.海宁和A.瓦尔德斯奥戈[“大维度的非对称CAPM依赖性：典型藤自回归copula模型”，SSRN预印本，54页（2008；doi:10.2139/ssrn.1297506)]。该模型还可用于分离特定股票的系统风险和特殊风险，我们明确讨论了如何将藤系模型用于主动和被动投资组合管理。特别是，对价值与风险预测和资产配置进行了详细的讨论。所有开发的模型和方法均用于分析欧元区主要市场指标——欧元斯托克50指数。考虑了相关的基准模型，如流行的DCC模型和通用的Student’s t copula。 引用于31文件 MSC公司： 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 62小时99 多元分析 91G70型 统计方法；风险措施 关键词：葡萄藤;因子模型;价值-风险;投资组合管理 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.C.Brechmann}和\textit{C.Czado}，统计风险。模型。30，第4号，307--342（2013；Zbl 1429.62462） 全文： 内政部