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杜克、兰达尔；埃里克，穆林；吉米·奥尔森

序贯蒙特卡罗方法在可验证条件下的长期稳定性。 （英语） Zbl 1429.62364号

附录申请。普罗巴伯。 24，第5期，1767-1802（2014）.
摘要：本文讨论了一般隐马尔可夫模型（HMM）中的粒子滤波，并给出了关于bootstrap型粒子滤波器长期稳定性的新的理论结果。更具体地说，我们建立了自举滤波器产生的蒙特卡罗估计的渐近方差在时间上一致有界。与此类型的大多数先前结果相反，这些结果通常假定隐藏状态过程的状态空间是紧凑的（这是一个在实践中很少满足的假设），我们非常温和的假设适用于可能具有非紧凑状态空间的一大类HMM。此外，我们还导出了渐近误差的类似时间一致界。重要的是，我们的结果适用于错误指定的模型；也就是说，我们根本没有假设进入粒子滤波器的数据来自控制粒子动力学的模型，甚至不是来自HMM。

引用于14文件

MSC公司：

2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62M20型 随机过程推断和预测
60G35型 信号检测和滤波（随机过程方面）

关键词：

渐近方差；一般隐马尔可夫模型；局部Doeblin条件；引导粒子过滤器；序贯蒙特卡罗方法；时间一致收敛
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Douc}等人，Ann.Appl。普罗巴伯。24，第5号，1767--1802（2014；Zbl 1429.62364）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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