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克里巴里·内托，弗朗西斯科

未知形式异方差下的渐近推理。 （英语） Zbl 1429.62184号

计算。统计数据分析。 45，第2期，215-233（2004）.
摘要：我们关注异方差一致协方差矩阵估计量的有限样本行为和相关的拟（t）检验。最常用的估计量是由Halbert White提出的。用蒙特卡罗方法分析了它在同方差和异方差下的有限样本行为。我们还考虑了另外两个一致估计，即：HC3估计，它是折刀估计的近似，以及加权bootstrap估计。此外，我们还评估了两个bootstrap准（t）测试的有限样本行为：基于单个bootstrapping方案的测试和基于双重嵌套bootstraping方案的测试。后者是非常计算机密集型的，但证明在小样本中工作良好。最后，我们提出了一个新的估计量，我们称之为HC4；它是为了考虑设计矩阵中杠杆点对相关准（t）测试的影响而定制的。

引用于1审查
引用于55文件

MSC公司：

62甲12 多元分析中的估计
62J05型 线性回归；混合模型

关键词：

引导数据库;异方差;高杠杆点;准（t）试验;回归，回归

软件：

引导库;引导数据库
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Cribari-Neto}，计算。统计数据分析。45，第2号，215--233（2004；Zbl 1429.62184）
全文： 内政部

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