贝塔里兹·瓦兹·德梅洛·门德斯;赫迪伯特·弗雷塔斯·洛佩斯 混合物的数据驱动估计。 (英语) Zbl 1429.62019号 计算。统计数据分析。 47,第3期,583-598(2004). 摘要:具有不对称重尾的数据可能来自多个群体或过程的混合数据。我们提出了一个计算机密集型程序,通过拟最大似然将混合模型拟合到一个稳健的标准化数据集。数据集的稳健标准化导致使用极值理论建模的定义明确的尾部。假设数据是正态分布的混合,受重尾分布的污染。该过程为数据的混合分布提供了一个分析表达式,可用于场景的模拟和构建,同时提供了与接近零或一的概率相关的分位数的准确估计。通过仿真实验和对实际数据的应用,评估了所提出的数据驱动程序的性能。 引用于4文件 MSC公司: 62-08 统计问题的计算方法 62G32型 极值统计;尾部推断 关键词:极值理论;混合物;稳健性;仿真 软件:伊斯梅夫 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.V.de M.Mendes}和\textit{H.F.Lopes},计算机。统计数据分析。47,第3号,583--598(2004;Zbl 1429.62019) 全文: 内政部 参考文献: [1] 科尔斯,S.,2001年。极值统计建模导论,统计学中的斯普林格级数。施普林格,柏林。;科尔斯,S.,2001年。极值统计建模导论,统计学中的斯普林格级数。柏林施普林格·Zbl 0980.62043号 [2] Danielsson,J.,de Vries,C.G.,1997年。价值-风险和极端回报。冰岛大学经济系工作文件。;Danielsson,J.,de Vries,C.G.,1997年。价值-风险和极端回报。冰岛大学经济系工作文件。 [3] Danielsson,J.,de Vries,C.G.,1998年。超越样本:极端分位数和概率估计。金融市场集团和ESRC在其FMG系列讨论文件中提供的文件,编号dp0298。;Danielsson,J.,de Vries,C.G.,1998年。超越样本:极端分位数和概率估计。金融市场集团和ESRC在其FMG系列讨论文件中提供的文件,编号dp0298。 [4] Diebolt,J。;Robert,C.P.,《用贝叶斯抽样估计有限混合分布》,J.Roy。统计师。Soc.B,56,363-375(1994)·Zbl 0796.62028号 [5] Embrechts,P。;Klüppelberg,C。;Mikosch,T.,《保险和金融极端事件建模》(1997),《施普林格:施普林格柏林》·Zbl 0873.62116号 [6] 恩格尔,R.F。;González-Rivera,G.,ARCH模型的半参数估计,《商业经济学杂志》。统计,9,4,345-358(1991) [7] Escobar,M.D.,用狄利克雷过程先验估计正态均值,J.Amer。统计师。Assoc,89,268-277(1994)·Zbl 0791.62039号 [8] 医学博士埃斯科瓦尔。;West,M.,《使用混合物的贝叶斯密度估计和推断》,J.Amer。统计师。Assoc,90,577-588(1995)·Zbl 0826.62021号 [9] 汉普尔,佛罗里达州。;Ronchetti,E.M。;Rousseeuw,P.J。;Stahel,W.A.,《稳健统计:基于影响函数的方法》(1986),威利:威利纽约·Zbl 0593.62027号 [10] Harvey,C.,Siddique,A.,1999年。自回归条件偏度。杜克大学预印本。J.财务定量分析。34(4), 465-488; Harvey,C.,Siddique,A.,1999年。自回归条件偏度。杜克大学预印本。J.财务定量分析。34(4), 465-488 [11] 霍格林特区。;Mosteller,F。;Tukey,J.W.,《理解稳健和探索性数据分析》(1983年),威利出版社:威利纽约·Zbl 0599.62007号 [12] 霍斯金,J。;Wallis,J.,广义Pareto分布的参数和分位数估计,技术计量学,29339-349(1987)·Zbl 0628.62019号 [13] 霍斯金,J。;沃利斯,J。;Wood,E.,用概率加权矩法估计广义极值分布,技术计量学,27251-261(1985) [14] Huber,P.J.,《稳健统计》(1981),威利出版社:威利纽约·Zbl 0536.62025号 [15] Leadbetter,M。;林格伦,G。;Rootzén,H.,随机序列和过程的极值和相关性质(1983),Springer:Springer-Blin·Zbl 0518.60021号 [16] McLachlan,G.J。;Peel,D.,有限混合模型(2000),威利:威利纽约·Zbl 0963.62061号 [17] 麦克尼尔,A.J.,1996年。使用极值理论估计损失严重性分布的尾部,数学系,苏黎世ETH Zentrum。;麦克尼尔,A.J.,1996年。使用极值理论估计损失严重性分布的尾部,数学系,苏黎世ETH Zentrum。 [18] A.J.麦克尼尔,1998年。利用极值理论计算金融收益序列的分位数风险测度,数学系,苏黎世ETH Zentrum。;麦克尼尔,A.J.,1998年。使用极值理论计算金融收益系列的分位数风险度量,数学系,苏黎世ETH Zentrum。 [19] McNeil,A.,Frey,R.,1998年。异方差金融时间序列尾部相关风险测度的估计:极值方法,Mathematik部门,苏黎世ETH Zentrum。;McNeil,A.,Frey,R.,1998年。异方差金融时间序列的尾部相关风险测度估计:一种极值方法,Department Mathematik,ETH Zentrum,Zürich。 [20] Mendes,B.V.M.,《使用极值理论计算新兴股票市场的稳健风险度量》,《新兴市场夸特》,4,2,25-41(2000) [21] Pickands,J.III.,《使用极值顺序统计的统计推断》,《统计年鉴》,3119-131(1975)·Zbl 0312.62038号 [22] 理查森,S。;Green,P.,《关于成分数量未知的混合物的贝叶斯分析》,J.Roy。统计师。Soc.序列号。B、 59731-792(1997)·Zbl 0891.62020号 [23] 罗德,K。;Wasserman,L.,使用混合法线的实用贝叶斯密度估计,J.Amer。统计师。Assoc,92,894-902(1997)·Zbl 0889.62021号 [24] Silverman,B.W.,《统计和数据分析密度估计》(1986),查普曼和霍尔:查普曼与霍尔伦敦·Zbl 0617.62042号 [25] Smith,R.L.,估计概率分布的尾部,《统计年鉴》,151174-1207(1987)·Zbl 0642.62022号 [26] Smith,R.L.,1999年。用极值理论衡量风险。北卡罗来纳大学教堂山分校统计系工作文件。;Smith,R.L.,1999年。用极值理论衡量风险。工作文件,北卡罗来纳大学统计系,教堂山。 [27] Susmel,R.,《拉丁美洲新兴股票市场的波动切换》,《新兴市场夸特》,第2、1、44-56页(1998年) [28] Titterington,D.M.,Smith,A.F.M.,Makov,U.E.,1985年。有限混合分布的统计分析,概率和数理统计中的威利级数。纽约威利。;Titterington,D.M.,Smith,A.F.M.,Makov,U.E.,1985年。有限混合分布的统计分析,概率和数理统计中的威利级数。纽约威利·Zbl 0646.62013.中 [29] Tukey,J.W.,《污染分布抽样调查》(Olkin,I.;Ghurye,S.G.;Hoeffing,W.;Madow,W.G.;Mann,H.B.,《概率与统计贡献》,《哈罗德·霍特林荣誉论文》(1960),斯坦福大学出版社:斯坦福大学出版社,加利福尼亚州斯坦福),448-485·Zbl 0201.52803号 [30] West,M.,《核密度估计和边缘化一致性》,《生物统计学》,78421-425(1991)·Zbl 0733.62042号 [31] West,M.,《用混合物近似后验分布》,J.Roy。统计师。Soc,55,409-422(1993)·兹比尔0800.62221 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。