×

高阶随机环境INR模型。 (英语) Zbl 1428.62400号

摘要:两种不同的高阶随机环境INA模型,\(\mathrm{RrNGINAMax}(p)\)和\(\mathrm{RrNGINAR}_1(p) \),介绍了。它们都是可变顺序的,不是随机变量。每个步骤顺序都是使用随机环境过程定义的。并行分析定义模型的属性。计算条件期望和方差。定义了强一致的Yule-Worker估计量,并给出了新的修正估计量。将模型应用于模拟数据和实际数据,结果表明了引入模型的优点。

MSC公司:

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 链接