马库斯·比宾格;梅梅特·马登索伊 关于噪声Itô半鞅中波动性的变点推断。 （英文） Zbl 1428.62384号 随机过程应用。 129，第12号，4878-4925（2019）. 摘要：本文研究了基于受i.i.d.微观结构噪声污染的离散观测值的一般Itó半鞅即期波动过程的结构突变检验。对于谱点波动率估计的某些泛函，我们构造了一个基于填充渐近结果的一致性检验。基于极值理论，在零假设下建立了弱极限定理。我们证明了测试和相关估计值对于变化点的一致性。仿真研究表明了该方法的有限样本性能以及与跳过采样方法相比的效率提高。 引用于2文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62G10型 非参数假设检验 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 91G70型 统计方法；风险措施 关键词：变点分析;高频数据;市场微观结构;波动率估计;波动性跳跃 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Bibinger}和\textit{M.Madensoy}，随机过程应用。129，第12号，4878-4925（2019；Zbl 1428.62384） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] 阿伊特萨赫利亚，Y。；范，J。；Laeven，R.J.A。；王，C.D。；Yang，X.，持续和不连续杠杆效应的估计，J.Amer。统计师。协会，1125201744-1758（2017） [2] 阿伊特萨赫利亚，Y。；Jacod，J.，布朗运动对高频数据建模是否必要？，安.统计师。，38, 5, 3093-3128 (2010) ·兹比尔1327.62118 [3] 阿伊特萨赫利亚，Y。；Jacod，J.，《高频金融计量经济学》（2014），普林斯顿大学出版社：普林斯顿大学出版，新泽西州普林斯顿·Zbl 1298.91018号 [4] Altmeyer，R。；Bibinger，M.，准有效谱协方差估计的函数稳定极限定理，随机过程。申请。，125, 12, 4556-4600 (2015) ·Zbl 1327.62188号 [5] Aue，A。；Hörmann，S。；Horváth，L.公司。；Reimherr，M.，多元时间序列模型协方差结构中的中断检测，Ann.Statist。，37、6B、4046-4087（2009）·Zbl 1191.62143号 [6] 比宾格，M。；Hautsch，N。；Malec，P。；Reiß，M.，估算资产价格的即期协变量——统计理论和实证，J.Bus。经济。统计师。（2018），即将推出 [7] 比宾格，M。；Jirak，M。；Vetter，M.，波动性的非参数变点分析，Ann.Statist。，45, 4, 1542-1578 (2017) ·Zbl 1421.62163号 [8] 比宾格，M。；Reiß，M.，使用局部权重从噪声观测中对共沸性进行谱估计，Scand。《J.Stat.》，第41、1、23-50页（2013年）·Zbl 1349.62441号 [9] 比宾格，M。；Winkelmann，L.，《含噪高频数据中的常见价格和波动性跳跃》，Electron。J.Stat.，2018年12月1日至2007年3月（2018年）·Zbl 1398.62281号 [10] Bücher，A。；霍夫曼，M。；维特，M。；Dette，H.，《检测时间连续过程跳跃行为中断的非参数检验》，Bernoulli，23，2，1335-1364（2017）·Zbl 1459.62067号 [11] 格洛特，A。；Jacod，J.，《测量误差为1和2的扩散》，ESAIM Probab。统计，5，225-242（2001）·Zbl 1008.60089号 [12] Hansen，P.R。；Lunde，A.，《实现差异和市场微观结构噪音》，J.Bus。经济。统计学。，24127-161（2006年） [13] Jacod，J.，实现幂变化的渐近性质和半鞅的相关泛函，随机过程。申请。，118, 4, 517-559 (2008) ·Zbl 1142.60022号 [14] Jacod，J。；Protter，P.，过程的离散化（2012），施普林格·Zbl 1259.60004号 [15] Jacod，J。；Todorov，V.，《价格和波动性会一起跳吗？》？，附录申请。概率。，20, 4, 1425-1469 (2010) ·Zbl 1203.62139号 [16] 科米洛斯，J。；专业，P。；Tusnády，G.，独立RV和样本DF部分和的近似值。二、 Z.Wahrscheinlichkeits理论。Verwandte Geb.公司。，34, 1, 33-58 (1976) ·Zbl 0307.60045号 [17] Lee，S。；Mykland，P.A.，《金融市场的跳跃：一种新的非参数检验和跳跃动力学》，《金融研究评论》，第21期，第2535-2563页（2008年） [18] Lee，S。；Mykland，P.A.，《均衡价格和市场微观结构噪音的跳跃》，《计量经济学杂志》，168396-406（2012）·Zbl 1443.62360号 [19] Mancini，C.，随机扩散系数和跳跃模型的非参数阈值估计，Scand。《统计杂志》，36，4，270-296（2009）·Zbl 1198.62079号 [20] Munk，A。；Schmidt-Hieber，J.，《微观结构噪声模型中波动率估计的下限》，（Berger，J.O.；Cai，T.T.；Johnstone，I.M.，《借款强度：理论驱动应用——劳伦斯·D·布朗的一场盛会》，《集合》，第6卷（2010年），数学统计研究所：美国俄亥俄州比奇伍德数学统计研究院），43-55 [21] Palmes，C。；Woerner，J.H.C.，《随机波动率模型跳跃的gumbel检验的数学分析》，Stoch。分析。申请。，34, 5, 852-881 (2016) ·Zbl 1351.62101号 [22] Palmes，C。；Woerner，J.H.C.，《波动过程中的gumbel检验和跳跃》，《统计推断Stoch》。工艺。，19, 2, 235-258 (2016) ·Zbl 1342.62070号 [23] Reiß，M.，从噪声观测推断波动性的渐近等价性，Ann.Statist。，39, 2, 772-802 (2011) ·Zbl 1215.62113号 [24] Sakhanenko，A.I.，中心极限定理中概率空间上构造精度的估计，Rossiĭskaya Akademiya Nauk。西比尔斯科·奥特列尼。马特马提基研究所。S.L.索博列娃。西比尔斯基？马特马蒂切斯基？朱纳尔，37，4，919-931，iv（1996）·Zbl 0880.60020号 [25] Tauchen，G。；Todorov，V.，波动性跳跃，J.Bus。经济。统计学。，29356-371（2011年）·Zbl 1219.91156号 [26] Wu，W.B。；Zhao，时间序列趋势推断，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，69,391-410（2007年）·兹伯利07555358 [27] 张，L。；密克兰，P.A。；Ait-Sahalia，Y.，《两个时间尺度的故事：用噪声高频数据确定综合波动率》，J.Amer。统计师。协会，1004721394-1411（2005）·Zbl 1117.62461号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。