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福尔克，迈克尔;西蒙·帕多安（Simone A.Padoan）。;弗洛里安·维舍克尔

广义Pareto连接函数：多元极值的关键。 （英语） 1428.62200兹罗提

《多元分析杂志》。 174，文章ID 104538，17 p.（2019）.
概述：本文综述了广义Pareto连接函数（GPC），它是多元极值理论的关键。任何广义Pareto copula都可以用一种特殊类型的范数（mathbb{R}^d）（称为d范数）以简单的分析方式表示。广义Pareto copula的特征性质是其超越稳定性。
它们可能有助于结束以下争论：什么是多元广义帕累托分布？我们提供了一种简单的方法来模拟来自任意广义Pareto copula的数据，从而形成任意广义Paret分布。
作为应用，我们导出了遵循广义Pareto copula的随机向量超过高阈值的概率的非参数估计以及置信区间。本文以大气污染物联合超标概率为例进行了研究。

引用于7文件

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
60G70型 极值理论；极值随机过程
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线

关键词：

置信区间;连接线;\（D\）-规范;吸引域;超越概率;超越稳定性;广义Pareto copula;多元广义Pareto分布;多元最大稳定分布

软件：

伊斯梅夫
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Falk}等人，《多元分析杂志》。174，文章ID 104538，17 p.（2019；Zbl 1428.62200）
全文： 内政部 arXiv公司

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