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Bouchra R.纳斯里。;布鲁诺·N·Rémillard。;陶菲克·布埃兹马尼

非平稳性下基于半参数copula的模型。 （英语） Zbl 1422.62189号

《多元分析杂志》。 173, 347-365 (2019).
小结：在本文中，我们考虑非平稳随机向量，其中的边际分布和关联的copula可能是时间相关的。我们提出了未知参数的估计量，并建立了copula和条件copula估计量的极限分布，以及在估计量周围构造置信带和测试模型充分性的参数bootstrap方法。我们还考虑了非平稳性下基于copula模型泛函的三个示例：条件分位数、条件平均数和条件期望短缺。证明了估计误差的渐近分布为高斯分布，并提出了自举方法来估计其渐近方差。通过蒙特卡罗实验研究了估计量的有限样本性能，并给出了所提方法的三个实现示例。

引用于4文件

MSC公司：

62甲12 多元分析中的估计
62H15型 多元分析中的假设检验

关键词：

条件分布;连接线;协变量;非平稳性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.R.Nasri}等人，《多元分析杂志》。173347--365（2019年；Zbl 1422.62189）
全文： 内政部

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